基于GARCH模型的工业大麻板块波动性分析——以工业大麻板块指数为例.docx

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2025-01-07 发布于河北
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基于GARCH模型的工业大麻板块波动性分析——以工业大麻板块指数为例

【摘要】目前，我国证券市场由于发展的时间比较远，相较于西方国家仍然不够成熟，我国股票指数波动率相比欧美国家还是比较高。股票市场波动性无论在什么时候都是金融从业者、投资者所关注的核心问题之一。但是，他们的许多实证研究都将目光着眼于主板,创业板,沪深指数等波动性的影响上,很少将目光放在个别板块上。而工业大麻板块作为一个诞生不久的板块，很少有人对工业大麻板块的波动性进行研究。本文旨在根据不同的GARCH模型来对工业大麻板块进行波动性研究,在通过比较各个模型之间的参数,从而得出GARCH(1,1)模