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金融风险评估与防范作业指导书

TOC\o1-2\h\u26766第1章引言 3

270701.1金融风险概述 3

32831.2风险评估与防范的重要性 4

176241.3风险评估与防范的基本流程 4

14697第2章信用风险评估 4

175422.1信用风险识别 4

278232.1.1借款人基本信息分析 4

194312.1.2财务状况分析 5

190962.1.3信用历史分析 5

202632.1.4行业与市场风险分析 5

323862.2信用风险度量 5

154992.2.1专家评分法 5

216472.2.2信用评分模型 5

130142.2.3信用风险价值（CreditValueatRisk,CVaR） 5

38362.2.4?压力测试 5

60902.3信用风险防范措施 5

243362.3.1完善内部信用风险管理机制 5

306832.3.2强化信用风险控制手段 6

262592.3.3提高信用风险评估能力 6

82682.3.4加强贷后管理 6

35692.3.5建立信用风险预警机制 6

12102第3章市场风险评估 6

72783.1市场风险识别 6

291063.2市场风险度量 6

110393.3市场风险防范措施 7

25821第4章操作风险评估 7

42264.1操作风险识别 7

87454.1.1内部流程风险 7

45794.1.2人员因素风险 7

279924.1.3系统风险 8

207314.1.4外部事件风险 8

87664.2操作风险度量 8

244204.2.1损失分布法 8

258094.2.2内部衡量法 8

283814.2.3情景分析 8

202124.3操作风险防范措施 8

31824.3.1加强内部控制 8

290464.3.2优化人力资源管理 8

15154.3.3提高系统安全性 8

271554.3.4建立风险预警机制 8

216174.3.5加强外部合作 9

7809第5章流动性风险评估 9

316885.1流动性风险识别 9

278445.1.1定义及分类 9

35335.1.2识别方法 9

254505.2流动性风险度量 9

149405.2.1度量指标 9

267155.2.2度量方法 9

223485.3流动性风险防范措施 10

110985.3.1建立完善的流动性风险管理体系 10

270015.3.2保持充足的流动性储备 10

269965.3.3优化资产负债结构 10

161125.3.4加强流动性风险监测与报告 10

289005.3.5建立应急预案 10

27582第6章利率风险评估 10

44176.1利率风险识别 10

179046.1.1定义与分类 10

168806.1.2识别方法 10

88926.2利率风险度量 11

228186.2.1度量方法 11

261096.2.2指标体系 11

163756.3利率风险防范措施 11

159606.3.1资产负债管理 11

134306.3.2风险控制策略 11

316896.3.3内部控制系统 11

28790第7章汇率风险评估 11

70247.1汇率风险识别 12

12027.1.1定义与范围 12

150507.1.2识别方法 12

290847.2汇率风险度量 12

301467.2.1度量方法 12

50407.2.2模型选择与验证 12

36447.3汇率风险防范措施 12

264387.3.1合约保值 12

289377.3.2资产负债管理 12

21217.3.3多元化策略 13

29177.3.4风险监测与预警 13

133587.3.5员工培训与激励机制 13

15720第8章法律合规风险评估 13

23418.1法律合规风险识别 13

228128.1.1定义法律合规风险 13

213438.1.2法律合规风险来源 13

233088.1.3法律合规风险识别方法 13

4668.2法律合规风险度量 13