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金融风险防范与控制实践操作指南

TOC\o1-2\h\u11665第1章金融风险概述 4

198491.1风险的定义与分类 4

10031.1.1信用风险 4

18741.1.2市场风险 4

33661.1.3操作风险 4

1301.1.4流动性风险 4

146171.1.5合规风险 4

132481.2金融风险的特性与识别 4

3121.2.1金融风险的特性 4

83071.2.2金融风险的识别 5

112771.3金融风险防范的重要性 5

3282第2章风险管理体系构建 5

249502.1风险管理框架设计 5

147562.1.1风险分类 5

158662.1.2风险识别与评估 6

73632.1.3风险监测与报告 6

178482.1.4风险应对与控制 6

84072.2风险管理组织结构 6

234732.2.1风险管理部门设置 6

71522.2.2岗位职责与权限 6

185572.2.3内部沟通与协作 6

317162.3风险管理制度与流程 6

296232.3.1风险管理制度 7

242162.3.2风险管理流程 7

19864第3章信用风险防范与控制 7

157773.1信用风险识别与评估 7

47633.1.1信用风险来源 7

204483.1.2信用风险评估方法 7

84863.1.3信用风险评估流程 7

64043.2信用风险控制措施 8

65343.2.1贷款审批制度 8

77063.2.2信贷政策 8

7073.2.3担保管理 8

121723.2.4贷后管理 8

171723.2.5风险分散 8

318143.3信用风险监测与报告 8

289263.3.1监测指标 8

324763.3.2监测频率 8

272343.3.3风险报告 8

73853.3.4风险预警 9

18698第4章市场风险防范与控制 9

209064.1市场风险的类型与识别 9

185374.1.1利率风险：指因市场利率变动导致金融产品价值波动的风险。主要包括重新定价风险、基差风险、期权性风险和利率变动对经济利润的影响。 9

188784.1.2汇率风险：指因外汇汇率变动导致金融损失的风险。主要包括交易风险、经济风险和会计风险。 9

37664.1.3股票价格风险：指因股票市场价格波动导致的金融损失风险。主要包括个别股票风险和股票市场整体风险。 9

142954.1.4商品价格风险：指因商品市场价格波动导致的金融损失风险。主要包括农产品、金属、能源等商品价格风险。 9

70504.2市场风险度量与评估 9

157714.2.1利率风险的度量与评估：可采用缺口分析、久期分析、敏感性分析和模拟分析等方法。 9

288304.2.2汇率风险的度量与评估：可采用汇率敏感性分析、净外汇敞口分析、汇率模拟分析和压力测试等方法。 9

189114.2.3股票价格风险的度量与评估：可采用股票敏感性分析、股票波动率分析、投资组合模拟和风险价值（VaR）等方法。 9

280094.2.4商品价格风险的度量与评估：可采用商品敏感性分析、商品波动率分析、风险价值（VaR）和压力测试等方法。 9

87894.3市场风险控制策略 9

237154.3.1风险分散：通过多样化投资降低市场风险。金融机构应合理配置资产，降低单一市场风险暴露。 10

152204.3.2风险对冲：利用金融衍生工具对市场风险进行对冲。金融机构可采用期货、期权、远期合约等工具进行风险对冲。 10

273914.3.3风险限额：对市场风险暴露设置限额，控制市场风险在可承受范围内。金融机构应制定利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险的限额。 10

227424.3.4风险监测：对市场风险进行持续、有效的监测，保证市场风险处于可控状态。金融机构应建立市场风险监测体系，及时识别、评估和控制市场风险。 10

14490第5章操作风险防范与控制 10

3585.1操作风险识别与评估 10

7475.1.1操作风险识别 10

281745.1.2操作风险评估 10

49295.2操作风险控制措施 11

37825.2.1加强内部控制 11

158815.2.2优化业务流程 11

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