商业银行现金资产与流动性的管理.ppt

第八章

商业银行现金资产与流动性的管理010203第一节商业银行现金资产概述第二节现金资产的管理第三节银行流动性的管理第八章商业银行现金资产与流动性的管理ABC商业银行现金资产的作用商业银行现金资产的特点商业银行现金资产的构成第一节商业银行现金资产概述库存现金存放中央银行款项存放同业及其他金融机构款项商业银行持有的库存现金以及与现金等同的可随时用于支付的银行资产一、商业银行现金资产的构成1商业银行保存在金库中的现钞和硬币2作用:银行用来应付客户提现和银行本身的日常零星开支3经营原则:保持适度的规模库存现金法定存款准备金:商业银行以其存款总额为基础，按照中央银行规定的法定比率（称为存款准备金率），向中央银行缴存的存款准备金超额准备金:商业银行存放在中央银行、超出法定存款准备金的那部分存款商业银行存放在中央银行的资金，即存款准备金存放中央银行款项商业银行存放在其他银行和金融机构的存款01目的:在同业之间开展代理业务和结算收付02存放同业及其他金融机构款项2019满足客户提现的需要012020满足管理部门对法定存款准备金的要求022021满足支付结算的需要032022满足支付同业手续费的需要04二、商业银行现金资产的作用频繁性波动性强制性矛盾性三、商业银行现金资产的特点存款准备金的管理现金资产的管理原则存放同业款项的管理库存现金的管理第二节现金资产的管理任务:要在保证经营过程中流动性需要的前提下，将持有现金资产的机会成本降到最低程度，作为银行经营安全性和盈利性的杠杆服务于银行整体经营状况最优化目标总量适度原则适时调节原则安全保障原则3214一、现金资产的管理原则0102030405库存现金的管理方法和目标影响银行库存现金的因素银行库存现金的主动调节银行的现金管理责任银行的反洗钱职能二、库存现金的管理银行库存现金：现金流入与流出的余额01库存现金主要受两方面因素的影响：库存现金的被动变化库存现金的主动调节01管理：通过预测库存现金的被动变化，并主动安排与中央银行发行库之间的现金往来，以确保库存现金的适度01库存现金的管理方法和目标BDACE现金收支规律后勤保障的条件商业银行内部管理营业网点的多少与中央银行发行库的距离、交通条件及发行库的规定影响银行库存现金的因素为了保持适度的库存现金规模，商业银行的营业网点需要经常性地调度现金头寸，及时将多余的库存现金送往中央银行发行库在库存现金低于其需要量时，银行就需要从中央银行发行库调入现金银行库存现金的主动调节保持商业银行的独立性“了解你的客户”妥善保存相关资料报告大额和可疑交易职工培训银行的反洗钱职能存款准备金政策01法定存款准备金的管理：准确计算及时上缴02超额准备金的管理准确测算适当控制规模03三、存款准备金的管理目的：为了支付代理行代办业务的手续费管理：保持一个适度的量存放同业款项：商业银行存放在其他商业银行和金融机构的活期存款四、存放同业款项的管理ABC银行流动性问题的成因银行流动性的管理银行流动性与现金资产第三节银行流动性的管理流动性是商业银行经营三原则之一，是指银行能够随时满足客户提取存款、借入贷款及对外支付的需要，保证资金的正常流动流动性的需求流动性的来源一、银行流动性与现金资产010305020406存款提取需求贷款需求投资需求还款需求营业支出需求股利支付需求（一）流动性的需求来自资产方的流动性：银行资产的变现能力变现时间变现成本来自负债方的流动性：银行借入资金的能力借入资金的时间借入资金的成本（二）流动性的来源