金融风险控制策略与实践.docVIP

金融风险控制策略与实践

TOC\o1-2\h\u10747第1章引言 4

142031.1金融风险概述 4

274431.2风险控制的意义与目标 4

230591.3风险控制策略与实践的发展 4

21322第2章金融市场与金融工具 5

108312.1金融市场体系 5

247542.2金融工具分类与特性 5

166132.3金融风险类型及影响因素 6

13611第3章风险评估方法 6

319783.1风险度量指标 6

200713.1.1_VAR（ValueatRisk）值 6

236733.1.2CVaR（ConditionalValueatRisk） 6

298463.1.3ES（ExpectedShortfall） 7

182953.1.4其他风险度量指标 7

57883.2风险评估模型 7

177923.2.1历史模拟法（HistoricalSimulationMethod） 7

186323.2.2蒙特卡洛模拟法（MonteCarloSimulation） 7

82633.2.3线性回归模型（LinearRegressionModel） 7

5613.2.4机器学习模型 7

158563.3风险评估流程与实施 8

220643.3.1风险识别 8

69493.3.2风险度量 8

47613.3.3风险评估 8

191943.3.4风险监控 8

124283.3.5风险控制 8

212193.3.6风险报告与沟通 8

13605第4章信用风险控制策略 8

110694.1信用风险评估 8

185124.1.1评估方法 8

126014.1.2评估指标 9

152374.1.3评估流程 9

320574.2信用风险控制手段 9

182474.2.1限额管理 9

268324.2.2信用担保 9

157564.2.3信用风险分散 9

107584.2.4信用风险缓释 9

83164.3信用风险控制实践 9

219134.3.1信贷政策与流程 9

184834.3.2信用风险监测与预警 10

266934.3.3信用风险控制策略调整 10

223634.3.4信用风险控制成果 10

14179第5章市场风险控制策略 10

322255.1市场风险类型及度量 10

274805.1.1利率风险 10

169165.1.2股票风险 10

314055.1.3外汇风险 11

30495.1.4商品风险 11

48145.2市场风险控制方法 11

192645.2.1对冲策略 11

9525.2.2资产分散 11

64845.2.3风险限额管理 11

118095.2.4风险评估与监控 11

304075.3市场风险控制实践 11

122575.3.1制定市场风险管理策略 11

48345.3.2建立市场风险管理体系 12

104045.3.3强化风险控制措施 12

117775.3.4提高风险管理水平 12

302第6章操作风险控制策略 12

307956.1操作风险识别与评估 12

127276.1.1操作风险识别 12

59156.1.2操作风险评估 12

102796.2操作风险控制措施 13

37866.2.1内部控制措施 13

136296.2.2人员管理措施 13

316776.2.3系统优化措施 13

245516.2.4外部协作措施 13

73886.3操作风险控制实践 14

144166.3.1操作风险控制策略制定 14

7456.3.2操作风险控制措施实施 14

205946.3.3操作风险控制效果评估 14

4934第7章流动性风险控制策略 14

282117.1流动性风险的度量 14

169357.1.1流动性比率 14

274657.1.2流动性风险价值（LVaR） 14

182617.1.3净现值（NPV）法 14

65357.2流动性风险控制方法 15

271037.2.1优化资产结构 15

302687.2.2增强融资渠道 15

88097.2.3管理