第六章流动性风险管理教案.pdfVIP

百川东到海，何时复西归?少壮不努力，老大徒伤悲。——汉乐府

名师精编优秀教案

《风险管理》教案

第六章流动性风险管理

讲授6.1流动性风险识别

章节6.2流动性风险评估

6.3流动性风险监测与控制

教学目的

通过本章的学习使学生能够理解商业银行资产负债的期限错配、外币资产负

与

债期限结构错配形成流动性风险，掌握流动性比率指标的计算，掌握新近流分析

教学要求

发和缺口分析法的基本做法，了解我国商业银行目前流动性风险管理的主要方

法。

重点

流动性比率指标的计算；

与

掌握新近流分析发和缺口分析法的基本做法。

难点

6.1流动性风险识别

6.1.1资产负债期限结构

板6.1.2币种结构

6.1.3分布结构

6.2流动性风险评估

书6.2.1流动性比率/指标

6.2.2缺口分析

6.2.3现金流分析

设6.2.4久期分析

6.3流动性风险监测与控制

6.3.1流动性风险预警

计6.3.2压力测试

6.3.3情景分析

6.3.4流动性风险管理方法

教学

体会

百川东到海，何时复西归?少壮不努力，老大徒伤悲。——汉乐府

名师精编优秀教案

教案序号：6--1

教学方

法教学内容备注

与手段

流动性是指商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金

用于偿还债务或增加资产的能力。从定义上看它包括两方面，一

是减少负债，一是增加资产。

流动性风险是指银行因无力为负债的减少和资产的增加提供

融资，而造成损失或破产的可能性。

6.1流动性风险的识别

流动性的识别体现在资产流动性和负债流动性两方面：

1.资产流动性是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或

者在不贬值的情况下出售，即无损失情况下迅速变现的能力。

根据流动性的高低将银行的流动性资产分成四大类：第一类，

最具流动性的资产；第二其他可以上市交易的证券；第三是商业

银行可以出售的贷款组合；第四个是流动性最差的资产。注意：

在计算资产的流动性时，应该扣除掉抵押给第三方的资产。

2.负债流动性是商业银行以较低的成本来获取资金，负债流

动性应从两个角度进行分析：第一，零售客户，通常零售客户指