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金融行业风险管理实务操作指引

TOC\o1-2\h\u10071第1章风险管理概述 4

175071.1风险管理的重要性 4

323431.2风险管理的基本框架 4

226891.3风险管理的组织架构 5

16125第2章风险识别与评估 5

171982.1风险识别 5

30682.1.1风险来源分析 5

327342.1.2风险识别方法 6

35842.2风险评估 6

266762.2.1风险评估方法 6

179192.2.2风险评估流程 6

145552.3风险分类与排序 6

18502.3.1风险分类 6

10772.3.2风险排序 7

32299第3章风险控制策略 7

5193.1风险规避 7

51003.1.1市场风险管理：密切关注市场动态，对市场风险进行识别、评估和预警，根据市场变化调整投资组合，降低市场风险暴露。 7

280983.1.2信用风险管理：建立严格的客户准入和信用评估机制，对高风险客户实行限制或拒绝授信，降低信用风险。 7

148183.1.3操作风险管理：加强内部控制，规范操作流程，提高员工风险意识，防范操作风险。 7

286813.1.4合规风险管理：遵循法律法规和行业规范，加强合规管理，保证业务活动合法合规，避免合规风险。 7

183513.2风险分散 7

136583.2.1投资组合管理：合理配置各类资产，降低投资组合的波动性和相关性，实现风险分散。 7

96523.2.2业务多元化：拓展业务领域，实现业务多元化，降低单一业务领域的风险。 8

89643.2.3合作伙伴多样化：与不同类型的合作伙伴建立合作关系，降低合作风险。 8

42693.2.4地域风险分散：在国内外不同地域开展业务，降低地域风险。 8

258123.3风险对冲 8

264163.3.1金融衍生品应用：利用金融衍生品，如期货、期权、互换等，对冲市场风险。 8

84743.3.2信用衍生品应用：运用信用违约互换（CDS）等信用衍生品，对冲信用风险。 8

143523.3.3货币风险管理：采用外汇远期、期权等工具，对冲汇率风险。 8

199643.3.4利率风险管理：运用利率互换、国债期货等工具，对冲利率风险。 8

166333.4风险转移 8

148953.4.1保险安排：通过购买保险，将部分风险转移给保险公司，降低自身风险损失。 8

181073.4.2金融衍生品交易：通过金融衍生品交易，将风险转移给交易对手。 8

113933.4.3资产证券化：通过资产证券化，将资产风险转移给投资者。 8

156453.4.4业务外包：将部分业务外包给专业机构，降低业务风险。 8

22767第4章市场风险管理 8

87604.1利率风险管理 8

79514.1.1利率风险识别 8

208994.1.2利率风险评估 9

258744.1.3利率风险控制策略 9

301944.2汇率风险管理 9

152884.2.1汇率风险识别 9

131554.2.2汇率风险评估 9

68784.2.3汇率风险控制策略 9

155254.3股票市场风险管理 9

173044.3.1股票市场风险识别 9

192274.3.2股票市场风险评估 9

317264.3.3股票市场风险控制策略 9

322744.4商品市场风险管理 10

147774.4.1商品市场风险识别 10

1904.4.2商品市场风险评估 10

156674.4.3商品市场风险控制策略 10

5367第5章信用风险管理 10

248845.1信用风险评估 10

207515.1.1客户评级体系 10

220725.1.2信用评分模型 10

44145.1.3信用限额管理 10

262655.2信用风险控制 11

249435.2.1信贷审批流程 11

55465.2.2担保措施 11

26775.2.3贷后管理 11

144815.3信用风险监测 11

15235.3.1风险指标体系 11

243435.3.2风险预警机制 11

303345.3.3定期风险评估 11

214425.4债务重组与不良资产处置 11

280905.4.1债务重组 11

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