信息熵程序量化研究论文答辩.pptVIP

*下面我将从以下几方面来介绍论文：*报告人:王保山

程序化期货交易及其技术指标的构建与应用宁波大学硕士研究生学位论文答辩指导教师:徐丙振教授

交易模型介绍内容提要程序化交易简介如何建立完善的程序化交易系统体程序化交易应用领域及国内的发展趋势程序化交易研究背景交易开拓者交易软件及重要参数简介技术指标的构建及其应用第一部分研究背景国内证券投资相关领域的发展状况本文创新点程序化交易发展现状结合交叉学科知识，利用投资学、管理学、物理学和计算机科学综合建模利用小波降噪技术，过滤伪信号本文创新点在欧美，二十世纪七十年代以来，程序化交易经过近四十多年的发展已经得到大多数投资者的认可，目前在美国纽约芝加哥商品交易所、芝加哥期权、纳达克斯市场等投资者均可以进行程序化交易。现在美国程序化交易已占据美国交易总量的约80%的份额。而中国目前大多数投资者还是利用网上，柜台、电话等委托的传统交易方式。国内外证券投资相关领域的发展状况1201程序化交易特点02程序化交易优点03程序化交易概念04第二部分程序化交易简介程序化交易系统是指将设计人员交易策略的逻辑与参数用电脑程序运算，将交易策略系统化。当趋势确立时，系统发出多空讯号锁定市场中的量价模式，并且有效掌握价格变化的趋势，由电脑按照设置好的交易模型和既定条件自动完成交易指令。1程序化交易的特点：模型(策略)设计的开放性、风险动态管理技术的应用的实现、误差矫正反馈检验准确率的有效性、快捷下单速度的优越性。这四项组成了整个程序化交易系统最直观的特点。程序化交易的操作方式不求绩效第一、不求赚取夸张利润，只求长期稳健的获利，在市场中成长并达到财富累积的复利效果。经过长时期操作，年获利率可保持在一定水准之上。2程序化交易概念3程序化交易特点4程序化交易优点（1）深刻认识价格走势的本质；（2）预先检验策略，便于交易成本的管理；（3）有效掌握多空趋势，顺势操作，赚取波段利润；（4）系统化交易，策略明确，可排除人为贪婪及恐惧等因素；（5）讯号指令简单明确，操作方式轻松一致；（6）稳健的投资报酬率；（7）有效控制风险；（8）速度快效率高；（9）减少认为的选择性记忆；（10）对市场机会的精细化把握；（11）大赚小赔的优异稳定性；第三部分交易模型介绍技术分析类模型趋势类模型震荡类模型统计类模型马尔科夫链预测模型ARMA模型创新类模型灰色模型人工神经网络模型第四部分如何建立完善的程序化交易系统体交易开拓者(TradeBlazer)是一款针对中国期货市场投资用户而开发的金融投资工具，它集中了实时行情，技术分析，快速交易，自动套利，多账户管理及策略交易等功能，突破传统交易平台的限制，交易开拓者采用先进的TB语言(TradeBlazerLanguage)为基础，通过这种语言，客户可以建立技术指标和曲线分析，更重要的是可以通过该语言建立各种交易技术指令，通过组合交易指令，可以实现完整的交易策略，达到在线实时交易，自动套利，建立头寸，控制风险，资产组合等操作。第五部分交易开拓者交易软件简介信息熵简介01信息熵技术指标02交易策略原理03第六部分04技术指标的构建及其应用051交易策略原理真实振幅值市场效率2信息熵简介定义：设是一个不确定系统，若属性存在种取值状态，假定一个可能事件集合，其事件出现的概率则为，1948年借鉴了热力学的概念，把信息中排除了冗余后的平均信息量称为“信息熵”，并给出了计算信息熵的数学表达式。提出的熵的概念作为不确定信息的统计测度，则定义属性的熵为：2信息熵简介以一定等概率分类出现的决策信息系统，对于变量的不等概率值越大其不确定性越大，信息熵越大，意味着想要更好的确定其具体情况所需要的信息量就越大，计算所得信息熵也就越大。当这个随机变量就是确定的了，信息熵最小为0。时，则这时系统的初始熵为：市场价格走势是不断发生变化的，体现的信息熵值也01是不断变化的，我们只凭大盘K线走势是很难判断下02一个周期价格是涨还是跌，所以，提取出我们所需要03的信息计算得到一个适合价格分析的指标尤为重要，04此时的信息熵指标就能很好的表现股市价格走势和市05场特点。但是在选取信息熵指标时也不一定就只有一06个最佳参数，要根据市场实时走势和其他技术指标相07互配合使用才能达到较好效果08信息熵指标模型的建立过程执行相同的程序得到盈利积累图像*下面我将从以