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《金融风险管理》复习习题全集包含答案

一、选择题

1.以下哪项不是金融风险管理的主要目标？

A.风险识别

B.风险评估

C.风险控制

D.风险消除

答案：D

2.以下哪种风险不属于金融风险的分类？

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.气候风险

答案：D

3.基于风险敞口和风险价值（VaR）的计算，以下哪个公式是正确的？

A.风险敞口=风险价值预期收益

B.风险价值=风险敞口+预期收益

C.风险敞口=预期收益风险价值

D.风险价值=预期收益风险敞口

答案：C

4.在金融风险管理中，以下哪个方法不属于风险控制措施？

A.对冲

B.保险

C.风险分散

D.风险自留

答案：D

二、判断题

1.风险管理是指金融机构对风险进行识别、评估、控制和监测的过程。（对/错）

答案：对

2.市场风险是指由于市场因素的变化导致金融资产价值波动的风险。（对/错）

答案：对

3.信用风险是指债务人违约导致金融机构损失的风险。（对/错）

答案：对

4.VaR是一种用于衡量金融机构风险承受能力的指标。（对/错）

答案：对

三、填空题

1.金融风险管理的三个基本步骤是：风险识别、______、风险控制。

答案：风险评估

2.市场风险包括利率风险、汇率风险、______风险和商品价格风险。

答案：股票价格

3.金融机构在进行风险控制时，可以采取的风险分散策略包括：资产配置、______、行业分散和地域分散。

答案：风险对冲

4.巴塞尔委员会发布的《巴塞尔协议Ⅲ》规定，金融机构的核心资本充足率应不低于______。

答案：4.5%

四、简答题

1.简述金融风险管理的意义。

答案：金融风险管理的意义主要体现在以下几个方面：

（1）保障金融市场的稳定运行，防止金融市场出现系统性风险。

（2）提高金融机构的竞争力和抗风险能力。

（3）保护投资者利益，维护金融市场的公平、公正和透明。

（4）促进金融创新，推动金融业的发展。

2.简述风险价值（VaR）的概念及其作用。

答案：风险价值（VaR）是指在一定的置信水平下，金融机构在特定时间内可能发生的最大损失。VaR的作用主要体现在以下几个方面：

（1）衡量金融机构的风险承受能力。

（2）为金融机构制定风险控制策略提供依据。

（3）帮助投资者了解投资组合的风险水平。

（4）评估金融机构的风险管理水平。

3.简述金融风险管理的内部控制措施。

答案：金融风险管理的内部控制措施主要包括以下几个方面：

（1）建立健全风险管理制度和流程。

（2）加强风险识别和评估。

（3）制定风险控制策略和措施。

（4）建立风险监测和报告机制。

（5）提高员工风险意识，加强风险培训。

五、计算题

1.某金融机构的某投资组合的预期收益率为10%，风险价值（VaR）为5%。求该投资组合的风险敞口。

答案：风险敞口=预期收益风险价值=10%5%=5%

2.某金融机构的某投资组合的预期收益率为12%，风险价值（VaR）为8%。假设该投资组合的风险敞口为10%，求该投资组合的置信水平。

答案：置信水平=（预期收益风险价值）/风险敞口=（12%8%）/10%=0.4，即40%

六、论述题

1.论述金融风险管理与金融创新的关系。

答案：金融风险管理与金融创新之间存在密切的关系。金融创新是指金融机构在金融产品、服务、技术和管理等方面的创新。金融风险管理则是对金融创新过程中可能产生的风险进行识别、评估和控制。

金融创新可以为金融机构带来以下好处：

（1）提高金融机构的盈利能力。

（2）增强金融机构的竞争力。

（3）拓展金融市场，促进金融业的发展。

然而，金融创新也可能带来以下风险：

（1）技术风险：金融创新涉及的技术复杂，可能导致系统故障、信息泄露等风险。

（2）市场风险：金融创新可能导致市场的不稳定，引发市场风险。

（3）信用风险：金融创新可能增加金融机构的信用风险。

因此，金融风险管理在金融创新过程中具有重要意义。金融机构应建立健全的风险管理制度，加强对金融创新的风险识别、评估和控制，确保金融创新在风险可控的前提下进行。

2.论述金融风险管理在金融危机中的作用。

答案：金融风险管理在金融危机中具有重要作用。金融危机通常是指金融市场出现大规模的资产价格下跌、信用紧缩和金融机构倒闭等现象。金融风险管理在金融危机中的作用主要体现在以下几个方面：

（1）预防金融危机：金融风险管理有助于金融机构提前识别和防范风险，避免风险累积导致金融危机。

（2）减轻金融危机的影响：金融风险管理可以降低金融机构的风险暴露，减轻金融危机对金融机构和金融市场的影响。

（3）恢复金融市场信心：金融风险管理有助于金融机构在金融危机中保持稳健经营，恢