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金融业风险控制与资产配置策略方案

TOC\o1-2\h\u25672第1章引言 3

321801.1背景与意义 3

39021.2研究方法与结构安排 4

18338第2章金融风险概述 4

10532.1风险的定义与分类 4

224412.2金融风险的特性与度量 5

215622.2.1金融风险的特性 5

6052.2.2金融风险的度量 5

123242.3金融风险的影响因素 5

21292第3章风险控制方法 6

97693.1风险识别与评估 6

300543.1.1风险类型 6

311753.1.2风险识别 6

302863.1.3风险评估 6

10013.2风险控制策略 7

125343.2.1风险分散 7

189213.2.2风险对冲 7

311533.2.3风险转移 7

106583.2.4风险规避 7

36813.2.5风险承受 7

110383.3风险控制手段与工具 7

148293.3.1内部风险管理 7

196153.3.2限额管理 7

196113.3.3金融衍生品 7

10513.3.4保险 7

225773.3.5信息技术支持 7

18781第4章资产配置策略 8

220114.1资产配置的概念与意义 8

221234.2资产配置的基本方法 8

200144.3资产配置的优化模型 8

30690第5章股票市场风险控制与资产配置 9

49285.1股票市场风险特征分析 9

218605.1.1风险类型 9

310245.1.2风险来源 9

67365.1.3风险度量 9

286265.2股票市场风险控制策略 9

269705.2.1分散投资 9

247185.2.2对冲策略 9

65865.2.3风险预算 9

295145.2.4风险评估与监控 10

294585.3股票资产配置策略 10

151735.3.1成长与价值策略 10

13345.3.2大小盘策略 10

51715.3.3行业轮动策略 10

254655.3.4股息策略 10

309445.3.5指数化投资策略 10

18445.3.6资金动态调整策略 10

10258第6章债券市场风险控制与资产配置 10

316386.1债券市场风险特征分析 10

208916.1.1信用风险 10

176786.1.2利率风险 11

52856.1.3流动性风险 11

186226.1.4汇率风险 11

86476.2债券市场风险控制策略 11

237766.2.1信用风险控制 11

98336.2.2利率风险控制 11

125516.2.3流动性风险控制 11

52326.2.4汇率风险控制 11

301056.3债券资产配置策略 12

123826.3.1期限结构配置 12

92156.3.2信用结构配置 12

248946.3.3投资品种配置 12

54586.3.4地域结构配置 12

227986.3.5跨市场配置 12

17309第7章金融衍生品风险控制与资产配置 12

86017.1金融衍生品风险特征分析 12

127677.1.1复杂性 12

145407.1.2杠杆性 12

65197.1.3联动性 13

2727.2金融衍生品风险控制策略 13

121967.2.1风险限额管理 13

115787.2.2对冲策略 13

113187.2.3信用风险管理 13

197087.2.4流动性风险管理 13

170667.3金融衍生品资产配置策略 13

15507.3.1多元化配置 13

23757.3.2风险收益平衡 13

100807.3.3灵活调整 13

260997.3.4利用衍生品特性 14

28437第8章跨市场风险控制与资产配置 14

58448.1跨市场风险特征分析 14

248528.1.1跨市场风险的来源 14

238188.1.2跨市场风险的特点 14

152248.2跨市场风险控制策略 14

168838.2.1分散投资 14

161638.2.