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《金融工程》

目录

一、课程简介

二、教学目标

三、教学中需注意的问题

四、教材与参考书目

五、教学课分配

表L总计48学谡程分配

表2.总计32学课程分配

六、教学内容

第一章金融工程概述

第二章远期和期货概述

第三章远期与期货定价

第四章远期与期货的运用

第五章股指期货、外汇远期、利率远期与利率期货

第六章互换概述

第七章互换的定价与风险分析

第八章互换的运用

第九章期权与期权市场

第十章期权的回报与价格分析

第十一章布莱克-舒尔茨-默顿期权定价模型

第十二章期权定价的数值方法

第十三章期权交易策略及其运用

第十四章期权价格的敏感性和期权的套期保值

第十五章股票指数期权、外汇期权、期货期权与利率期权

第十六章奇异期权

第十七章风险管理

《金融工程》教学大纲

一、课程简介

《金融工程》是综合运用各种工程技术方法设计、开发和实新型金融产品，

创造性解决金融问题的一门交叉学科。本门课程的主要内容是远期、期货、互换、

期权等金融衍生工具的原理、定价与应用，以及债券、股票和货币等基础金融工

具市场上一些创新产品的介绍。本课程重视相关理论和技术的应用，目的是使学

生了解金融工程的基本思想、理论和技术，掌握运用金融工程工具进行金融投资

和风险管理的方法和策略，能够运用所学的理论和技术解决各种实际金融问题。

本课程为金融学专业课，总课时为48学时，其他专业在学习过金融市场学、

衍生产品概论等课程后，可选用为32学时.适用于金融学专业高年级本科生或

经济学等其他专业高年级本科生，学生先修课程主要有：高等数学、计量经济学、

金融学、金融市场学、投资学等。

二、教学目标

了解金融工程的基本思想、理论和技术，掌握运用金融工具进行金融投资

和风险管理的方法和策略，能够运用所学的理论和技术解决各种实际金融问题。

本课程的具体教学目的可细分为如下6方面：

1）掌握金融工程的基本分析方法；

2）了解各种金融衍生品（远期、期货、互换、期权和其他衍生证券）市场

现状及发展；

3）掌握各种金融产品（远期、期货、互换、期权和其他衍生证券）的定价;

4）理解Black-Scholes期权定价公式及其拓展；

5）掌握期权定价的数值解；

6）掌握在险值的概念和计算，了解主要的风险管理方法。

三、教学中需注意的问题

本大纲体现了《金融工程》课程体系的完整性，在以后备课和教学过程中，

需根据学生其他先学课程学习情况对内容、课时安排做出一定的调节。例如对金

融学专业学生而言，G适当缩减远期、期货、期双、互换等衍生品市场的学时，

而较深入地学习衍生产品的定价理论和应用。

四、教材与参考书目

授课教材：

郑振龙：《金融工程》（第三版），高等教育四版社，2012年。

参考书目：

赫尔：《期权、期货及其他衍生产品》（第九版），机械工业出版社，2014

年。

宋逢明：《金融工程原理：无均衡套利分析》，清华大学出版社，1999年。

马歇尔：《金融工程》，清华大学出版社，1998年。

周爱民：《金融工程》，科学出版社，2007年。

周爱明：《Excel与金融工程学》，厦门大学出版社，2010年。