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固定收益策略报告
1.策略思考：资金下还是短端上？
利率新低后震荡。周一利率触及新低后，市场先行震荡调整，随后恢复涨势，最终长端利率
回到周内低点附近，而短端利率则略有上行，期限利差从高位有所回落。与前几周相比，市
场的观望情绪在本周有所加重，原因之一是市场对货币政策预期定价比较充分，基本匹配明
年中性预期。然而，宽松货币政策尚未落地，导致资金中枢未明显下移，债券利率与资金成
本倒挂程度加深。另一方面，交易盘采取了“买短卖超长”的操作策略，在超长端出现一定
止盈操作。不过同时保险资金持续稳定买入，整体调整幅度较为有限。
图1.交易盘在超长端有所止盈图2.资金利率与短端债券利率深度倒挂
基金和保险在12.23-12.27期间净买入规模，亿元1Y国债利率与DR007利差
基金保险中债国债到期收益率:1年:月:平均值
5.0DR007:月:平均值150
7004.5
100
6004.0
5003.550
400
3.0
300-
2.5
200
2.0(50)
100
01.5(100)
-100
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