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投资风险管理手册

TOC\o1-2\h\u13331第1章投资风险管理概述 3

218211.1投资风险管理的意义与目的 3

202351.2投资风险管理的基本流程与方法 4

90731.3投资风险管理的国内外发展与现状 4

5054第2章风险识别与评估 5

85832.1风险识别方法与技巧 5

98682.1.1文献综述法 5

279182.1.2专家访谈法 5

140272.1.3模糊聚类分析法 5

266152.1.4故障树分析法 5

140072.1.5情景分析法 5

152012.2风险评估的定性分析 6

213982.2.1专家评分法 6

280432.2.2风险矩阵法 6

144292.2.3风险情景分析法 6

32082.3风险评估的定量分析 6

138472.3.1蒙特卡洛模拟法 6

152122.3.2历史模拟法 6

22622.3.3敏感性分析法 6

76902.3.4优化模型法 6

25862第3章市场风险管理与控制 6

162533.1市场风险的类型与特点 6

62143.1.1利率风险 6

128133.1.2股票风险 6

87703.1.3外汇风险 7

233483.1.4商品风险 7

33593.2市场风险的度量与监控 7

135143.2.1市场风险的度量方法 7

190593.2.2市场风险的监控 7

216733.3市场风险的控制策略 7

166153.3.1多元化投资 7

220793.3.2对冲策略 7

225103.3.3风险限额管理 7

240443.3.4资产配置 8

312923.3.5风险评估与审查 8

27683第4章信用风险管理与控制 8

32904.1信用风险的识别与评估 8

98844.1.1信用风险定义 8

20694.1.2信用风险识别 8

123194.1.3信用风险评估 8

21934.2信用风险的控制手段与措施 8

111894.2.1信用风险控制策略 8

87784.2.2信用风险控制措施 9

118354.2.3监控与预警机制 9

195294.3信用风险的管理信息系统 9

147624.3.1信息收集与处理 9

131434.3.2信用风险数据库 9

306154.3.3信用风险监测与分析 9

294284.3.4信用风险管理报告 9

21684第5章操作风险管理与控制 9

285095.1操作风险的分类与识别 9

279955.1.1操作风险的分类 9

82935.1.2操作风险的识别 10

315935.2操作风险的评估与量化 10

236575.2.1操作风险的评估 10

143205.2.2操作风险的量化 10

275715.3操作风险的防范与控制 11

306085.3.1人员风险防范与控制 11

122815.3.2流程风险防范与控制 11

159855.3.3系统风险防范与控制 11

186585.3.4外部事件风险防范与控制 11

12596第6章流动性风险管理与控制 11

96606.1流动性风险的来源与表现 11

128926.1.1流动性风险来源 11

137606.1.2流动性风险表现 12

143276.2流动性风险的度量与评估 12

132106.2.1流动性比率 12

9106.2.2净现值法 12

117906.2.3市场深度指标 12

303776.2.4压力测试 12

161166.3流动性风险的管理策略 12

205906.3.1多元化投资 12

109766.3.2保持合理的流动性储备 12

176896.3.3优化资产结构 13

141256.3.4强化流动性风险管理 13

98326.3.5利用金融衍生品 13

126156.3.6加强市场沟通与协作 13

19499第7章集团风险管理与控制 13

146977.1集团风险的传导机制与影响因素 13

98857.1.1风险传导机制 13

133567.1.2影响因素 13

287157.2集团风险的识别与评估方