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银行从业资格考试《风险管理》(初级)重点难点试题集详解

一、单选题（共60题）

1、在银行从业资格考试《风险管理》(初级)中，下列关于信用风险的描述正确的是：

A.信用风险是指借款人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用等级下降导致的损失。

B.信用风险主要来源于债务人的违约行为。

C.信用风险可以通过信用评级来评估。

D.信用风险通常通过保险来转移。

答案：A、C、D

解析：信用风险是指借款人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用等级下降导致的损失。信用风险主要来源于债务人的违约行为。信用风险可以通过信用评级来评估。信用风险通常通过保险来转移。选项A、C、D均正确描述了信用风险的定义、来源和转移方式。

2、在银行从业资格考试《风险管理》(初级)中，下列关于操作风险的描述错误的是：

A.操作风险是指由于内部流程、人员、系统或外部事件而导致的损失。

B.操作风险主要来源于员工的行为失误。

C.操作风险可以通过风险评估来识别和管理。

D.操作风险通常通过保险来转移。

答案：B、C、D

解析：操作风险是指由于内部流程、人员、系统或外部事件而导致的损失。操作风险主要来源于员工的行为失误和内部流程的缺陷。操作风险可以通过风险评估来识别和管理。操作风险通常通过保险来转移，但并不是所有操作风险都可以通过保险来转移。选项B、C、D均错误描述了操作风险的定义、来源和转移方式。

3、在商业银行的经营过程中，最主要的风险是（）。

A.市场风险

B.操作风险

C.信用风险

D.流动性风险

答案：C

解析：信用风险是商业银行经营过程中最主要的风险，它是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，从而给银行带来损失的可能性。市场风险是因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。流动性风险是指商业银行无法及时获得或以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险。相比之下，信用风险在商业银行的各类风险中最为常见，发生范围最广，给银行造成的损失也最大。

4、下列关于风险价值（VaR）的描述，正确的是（）。

A.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失

B.风险价值只能用于计量市场风险，而不能计量其他类别的风险

C.风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算

D.风险价值并非是指实际发生的最大损失

E.风险价值是对未来损失风险的事前预测

答案：ACDE

解析：风险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失，A正确；它不仅可用于计量市场风险，还可用于计量信用风险等其他类别风险，B错误；风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算的，C正确；风险价值是对未来损失风险的事前预测，并非实际发生的最大损失，D、E正确。

5、在风险管理的基本流程中，风险评估的主要内容不包括（）。

A.风险辨识

B.风险分析

C.风险评价

D.风险应对

答案：D

解析：风险评估主要包括风险辨识、风险分析和风险评价三个步骤。风险应对是风险控制的内容，不属于风险评估。

6、下列关于风险偏好的说法中，错误的是（）。

A.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分

B.风险偏好是商业银行对风险的总体态度和倾向

C.风险偏好指标选取需要体现银行各个相关利益人的期望

D.风险偏好是董事会在考虑利益相关者期望、外部经营环境以及自身实际的基础上所确定的愿意承担的风险水平

答案：C

解析：风险偏好指标的选取需要体现银行总体战略和业务规划的导向，符合银行长期发展战略和资本管理要求，而不是体现各个相关利益人的期望。A选项，风险偏好是全面风险管理体系的重要组成部分；B选项，风险偏好是对风险的总体态度和倾向；D选项，风险偏好是董事会确定的愿意承担的风险水平。

7、在商业银行的风险管理中，通常将法律风险分为（）。

A.合规风险

B.操作风险

C.债务风险

D.战略风险

答案：ABD

解析：法律风险是指商业银行在日常经营活动中，由于无法满足或违反法律要求，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的可能性。法律风险可以分为合规风险、违约风险、侵权风险、无权代理风险、知识产权风险、环境风险、产品责任风险、宏观政策风险等。操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险。债务风险不属于法律风险