陕西省富平县2024年《证券分析师之发布证券研究报告业务》考试必刷100题大全（基础题）.docxVIP

专业《证券分析师之发布证券研究报告业务》考试必刷100题题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

陕西省富平县2024年《证券分析师之发布证券研究报告业务》考试必刷100题大全（基础题）

第I部分单选题（100题）

1.根据CAPM模型，下列说法错误的是（）。

A:单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比

B:如果无风险利率降低，单个证券的收益率成正比降低

C:当证券定价合理时，阿尔法值为零

D:当市场达到均衡时，所有证券都在证券市场线上

答案：B

2.对股票投资而言，内部收益率指（）。

A:投资终值增长一倍的贴现率

B:投资终值为零的贴现率

C:投资本金自然增长带来的收益率

D:使得未来股息流贴现值等于股票市场价格的贴现率

答案：D

3.以下关于期权的时间价值，说法错误的是（）。

A:是期权有效期内标的物市场价格波动为期权持有者带来收益的可能性所隐含的价值

B:又称为外涵价值

C:指权利金扣除内涵价值的剩余部分

D:标的物市场价格的波动率越低，期权的时间价值越大

答案：D

4.当()时，投资者将选择高β值的证券组合。

A:预期市场行情下跌

B:市场组合的实际预期收益率等于无风险利率

C:预期市场行情上升

D:市场的实际预期收益率小于无风险利率

答案：C

5.某投资者将一万元投资于年息5％，为期5年的债券（单利，到期一次性还本付息）。该项投资的终值为（）元。

A:10250

B:10000

C:12762.82

D:12500

答案：D

6.在一个统计问题中，我们把研究对象的全体称为（）。

A:个体

B:总体

C:样本

D:参照物

答案：B

7.在股票现金流贴现模型中，可变増长模型中的“可变”是指（）

A:股价的增长率是不变的

B:股息的增长率是变化的

C:股票的资回报率是可变的

D:股票的内部收益率是可变的

答案：B

8.债券到期收益率计算的原理是（）。

A:到期收益率是能使债券每年利息收入的现值等于债券买入价格的折现率

B:到期收益率的计算要以债券每年年末计算并支付利息、到期一次还本为前提

C:到期收益率是购买债券后一直持有至到期的内含报酬率

D:到期收益率是债券利息收益率与资本利得收益率之和

答案：C

9.证券分析师必须对其所提出的建议、结论及推理过程负责，不得在同一时点上就同一问题向不同投资人或委托单位提供存在相反或矛盾意见的投资分析、预测或建议，这是证券分析师应遵守的（）原则。

A:独立诚信

B:公正公平

C:勤勉尽职

D:谨慎客观

答案：B

10.期权买方只能在期权到期日执行的期权叫做（）。

A:认沽期权

B:美式期权

C:欧式期权

D:认购期权

答案：C

11.数据分布越散，其波动性和不可预测性（）。

A:视情况而定

B:无法判断

C:越弱

D:越强

答案：D

12.下列对统计变量阐述有误的是（）。

A:统计量是统计理论中用来对数据进行分析、检验的变量

B:宏观量并不都具有统计平均的性质，因而宏观量并不都是统计量

C:宏观量是大呈量微观量的统计平均值，具有统计平均的意义，对于单个微观粒子，宏观量是没有意义的

D:相对于微观量的统计平均性质的宏观量不叫统计量

答案：D

13.假设在资本市场中。平均风险股票报酬率为14%，权益市场风险溢价为4%，某公司普通股β值为1.5.该公司普通股的成本为（）。

A:0.2

B:0.06

C:0.18

D:0.16

答案：D

14.发布对具体股票做出明确估值和投资评级的证券研究报告时，公司持有该股票达到相关上市公司已发行股份（）以上的，应当在证券研究报告中向客户披露本公司持有该股票的情况。

A:0.01

B:0.03

C:0.1

D:0.05

答案：A

15.对于某一份已在市场流通的期权合约而言，其价格波动影响的直接因素之一是标的物的（）。

A:价格波动性

B:利率

C:期限

D:市场价格

答案：A

16.假设某国国债期货合约的名义标准券利率是6%，但目前市场上相近期限国债的利率通常在2%左右。若该国债期货合约的可交割券范围为15-25年，那么按照经验法则，此时最便宜可交割券应该为剩余期限接近（）年的债券。

A:25

B:20

C:5

D:15

答案：D

17.以下哪项不是市场预期理论的观点?（）

A:如果预期未来即期利率下降，则利率期限结构呈下降趋势

B:利率期限结构完全取决于对未来即期利率的市场预期

C:市场参与者会按照他们的利率预期从债券市场的一个偿还期部分自由地转移到另一个偿还期部分

D:投资者并不认为长期债券是短期债券的理想替代物

答案：D

18.一股而言，期权合约标的物价格的波动率越大，则（）。

A:期权的价格越高

B:期