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银行流动性风险应急处置预案终稿

引言流动性风险识别与评估应急处置组织架构与职责流动性风险监测与报告应急预案启动与执行后期处置与总结改进contents目录

01引言

目的为了有效应对银行流动性风险，保障金融稳定，提高银行风险管理能力，制定本应急处置预案。背景随着金融市场的不断发展和银行业务的日益复杂，流动性风险已成为银行面临的主要风险之一。为了防范和化解流动性风险，保障银行稳健经营和金融安全，制定和实施应急处置预案至关重要。目的和背景

预案适用范围01本预案适用于银行机构面临的突发性、临时性流动性风险事件。02适用于因市场异常波动、信用风险事件、突发事件等因素引发的流动性风险。03银行机构可根据自身业务特点、风险状况及市场环境等因素，参照本预案制定具体的应急处置措施。

02流动性风险识别与评估

指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。流动性风险定义包括市场流动性风险和机构流动性风险。市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险；机构流动性风险是指商业银行由于自身原因，如信用评级下降、内部管理问题、资产负债结构不合理等，导致无法以合理成本及时获得充足资金的风险。流动性风险类型流动性风险定义及类型

风险识别方法包括定期流动性风险排查、压力测试和情景分析等方法。定期流动性风险排查是对银行各项业务和产品的流动性风险进行定期全面检查；压力测试是通过模拟极端不利的市场条件或突发事件，评估银行在极端情况下的流动性状况；情景分析是对未来可能出现的不同情景进行预测和评估，以制定相应的应对策略。要点一要点二风险识别流程包括确定风险识别目标、收集相关信息、进行风险分析和评估、制定风险应对措施等步骤。在风险识别过程中，应注重数据的准确性和完整性，确保风险识别的有效性。风险识别方法与流程

VS常用的风险评估模型包括流动性覆盖率（LCR）、净稳定资金比例（NSFR）、流动性缺口率（LGR）等。这些模型通过对银行资产负债结构、现金流状况、市场状况等因素的综合分析，对银行的流动性风险进行量化评估。风险评估指标包括流动性比例、核心负债依存度、流动性缺口率、客户存款集中度等。这些指标从不同角度反映银行的流动性状况和风险水平，为银行制定风险管理策略提供依据。同时，银行应根据自身业务特点和监管要求，选择合适的评估指标并设定相应的阈值。风险评估模型风险评估模型及指标

03应急处置组织架构与职责

由银行高层领导、风险管理部、资金运营部、法律合规部等相关部门负责人组成。制定和启动应急处置预案，指挥、协调和监督全行流动性风险应急处置工作，确保各项措施有效实施。应急处置领导小组设置及职责职责领导小组构成

ABCD各部门在应急处置中的职责划分风险管理部负责流动性风险监测、评估和报告，提出风险预警和处置建议。法律合规部负责审查应急处置措施的法律合规性，提供法律支持和保障。资金运营部负责资金筹措、调度和头寸管理，确保银行体系内资金流动性充足。其他相关部门根据应急处置需要，配合领导小组和牵头部门开展工作，提供必要的数据和信息支持。

建立定期会议制度领导小组定期召开会议，分析流动性风险状况，评估应急处置效果，及时调整和完善预案。建立信息共享平台通过内部网络或信息系统，及时发布流动性风险信息和应急处置进展情况，确保信息透明和沟通顺畅。建立联络员制度各部门指定一名联络员，负责应急处置过程中的信息收集和传递工作，确保信息及时准确传达。协调与沟通机制建立

04流动性风险监测与报告

衡量银行在短期压力情境下，持有的无变现障碍的优质流动性资产能否覆盖未来30天的现金净流出。流动性覆盖率（LCR）衡量银行在中长期内，可用的稳定资金来源对其表内外业务发展的支持能力。净稳定资金比例（NSFR）衡量银行在未来特定时段内，到期资产与到期负债的差额。流动性缺口率衡量银行核心负债的稳定性。核心负债比例监测指标体系建立

03强化报告质量银行应对报送的数据和信息进行严格审核，确保其真实性、准确性和完整性。01建立定期报告制度银行应定期向监管部门报送流动性风险监测报表，反映流动性风险状况及其管理情况。02明确报告路径银行内部应建立清晰的报告路径，确保流动性风险信息能够及时、准确地传递至高级管理层和董事会。报告制度及流程规范

必威体育官网网址要求在信息披露过程中，银行应严格遵守必威体育官网网址规定，不得泄露客户信息和商业秘密。投资者关系管理银行应积极与投资者沟通，及时回应投资者关于流动性风险的关切和问题，提升投资者信心。公开披露银行应按照监管要求，定期在官方网站等渠道公开披露流动性风险状况及其管理情况。信息披露要求

05应急预案启动与执行

资金链紧张或断裂当银行资金链出现紧张或断裂情况，如无法及时满足支付需求或债务