陕西省永寿县2023-2024年《证券分析师之发布证券研究报告业务》考试题库含答案（基础题）.docxVIP

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陕西省永寿县2023-2024年《证券分析师之发布证券研究报告业务》考试题库含答案（基础题）

第I部分单选题（100题）

1.以下不属于简单估计法的是（）。

A:算术平均法

B:趋势调整法

C:回归调整法

D:回归估计法

答案：D

2.在期权交易中，期权的买方为获得期权合约所赋予的权利而向期权的卖方支付的费用是（）。

A:市场价格

B:时间价值

C:交易费

D:期权的价格

答案：D

3.道氏理论中，最重要的价格是()。

A:开盘价

B:最高价

C:最低价

D:收盘价

答案：D

4.下列关于证券公司、证券投资咨询机构制作证券研究报告时，应当遵循的说法中不正确的是（）。

A:证券公司、证券投资咨询机构制作证券研究报告应当坚持客观原则，避免使用夸大、诱导性的标题或者用语

B:证券公司、证券投资咨询机构制作证券研究报告应当秉承专业的态度

C:证券公司、证券投资咨询机构应采用严谨的研究方法和分析逻辑，基于合理的数据基础和事实依据，审慎提出研究结论

D:证券公司、证券投资咨询机构可对投资者作出证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺

答案：D

5.债券评级的对象是（）。

A:投资风险

B:运营风险

C:信用风险

D:成本风险

答案：C

6.由于持有现货需花费一定费用，期货价格通常要高于现货价格，这时（）。

A:市场为反向市场，基差为负值

B:市场为正向市场，基差为负值

C:市场为反向市场，基差为正值

D:市场为正向市场，基差为正值

答案：B

7.债券到期收益率计算的原理是（）。

A:到期收益率是能使债券每年利息收入的现值等于债券买入价格的折现率

B:到期收益率是债券利息收益率与资本利得收益率之和

C:到期收益率的计算要以债券每年年末计算并支付利息、到期一次还本为前提

D:到期收益率是购买债券后一直持有至到期的内含报酬率

答案：D

8.在投资者选择套期保值工具时，应选择与基础资产相关系数为（）的金融工具

A:负

B:零

C:正

D:非零

答案：C

9.某无息债券的面值为1000元．期限为2年，发行价为800元，到期按面值偿还。该债券的到期收益率为()。

A:0.066

B:0.132

C:0.12

D:0.06

答案：A

10.股票价格走势的支撑线和压力线（）。

A:可以相互转化

B:不能同时出现在上升或下降市场中

C:不能相互转化

D:是一条曲线

答案：A

11.回归检验法可以处理回归模型中常见的（）问题。

A:序列相关性

B:异方差性

C:多重共线性

D:同方差性

答案：A

12.量化投资策略的特点不包括()。

A:及时性

B:集中性

C:纪律性

D:系统性

答案：B

13.股东自由金流(FCFE)是指（）活动产生的现金流，扣除掉公司业务发展的投资需求和对其他资本提供者的分配后，可以分配给股东的现金流量。

A:并购

B:融资

C:投资

D:经营

答案：D

14.中国证监会于2001年公布了《上市公司行业分类指引》，其制定的主要依据是（）。

A:北美行业分类体系

B:联合国国际标准产业分类

C:中国国家统计局《国民经济行业分类与代码》

D:道琼斯行业分类法

答案：C

15.如果一个行业产出增长率处于负增长状态，可以初步判断该行业进入（）阶段。

A:衰退期

B:成长期

C:幼稚期

D:成熟期

答案：A

16.根据CAPM模型，下列说法错误的是（）。

A:当市场达到均衡时，所有证券都在证券市场线上

B:单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比

C:如果无风险利率降低，单个证券的收益率成正比降低

D:当证券定价合理时，阿尔法值为零

答案：C

17.中央银行在公开市场上买卖有价证券，将直接影响（），从而影响货币供应量。

A:商业银行法定准备金

B:中央银行再贴现

C:中央银行再货款

D:商业银超额准备金

答案：D

18.（）是研究两个或两个以上变量的取值之间存在某种规律性。

A:聚类

B:分类

C:预测

D:关联分析

答案：D

19.关于Alpha套利，下列说法不正确的有（）。

A:Alpha套利策略依靠对股票（组合）或大盘的趋势判断来获得超额收益

B:Alpha策略可以借助股票分红，利用金融模型分析事件的影晌方向及力度，寻找套利机会

C:在Alpha套利策略中。希望持有的股票（组合）没有非系统风险，即Alpha为0

D:现代证券组合理论认为收益分为两部分:一部分是系统风险产生的收益；另一部分是AlphA

答案：A

20.下列有关证券分析师应该受到管理的说法，正确的是（）。

A:机构不得聘用未