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风险管理报告

从危机到机遇：

重新定义风险管理

新冠疫情期间及之后，风险管理自动化水平的提高如何

转变银行绩效

目录

3.概述

4.研究方法

5.部分1:

新冠疫情冲击

10.部分2:

风险管理领导者

12.部分3:

风险管理自动化的

五个步骤

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概述

新兴技术给金融服务带来方方面面的变革，而新冠疫情加快了银行数字化愿景的实现。

从客户完成交易到银行做出决策，数字工具在许多方面提高了当前危机期间及之后，自动化风险管理是银行保持业务韧性和战

金融机构业务流程的速度、效率和透明度。略重点的关键。调研表明，引领这一转型的机构已经实现战略层

面的收益，包括能够在不确定性日益加剧的市场环境下，更快地

到目前为止，运营风险管理落后于这一趋势。2021年1月和2大量生成数据驱动的洞察。

月，SAS对300名金融服务专业人士进行的调研发现，许多银

行风险管理数字化解决方案应用滞后。因此，趋势预测及业务风险管理领导者为转型速度较慢的银行提供了自动化建设的

决策能力的提升受到限制。规划图，以及对数字化风险管理价值的见解。

但数据也显示，新冠疫情正在推动许多银行加快风险管理现代

化改造计划，从而有效应对后疫情时代管理风险问题。

概述

Researchmethodology

研究方法

本报告的洞察基于2021年1月和2月，SAS与Longitude（《金融时报》旗下市场研

究机构)对300名银行高管进行的联合调研。参与调研的银行高管来自24个国家，

50%担任高级职务。近三分之一(28%)的受访者受雇于资产管理规模超过500亿美元的

银行。

除调研之外，我们还与四位银行高管进行了深入访谈，了解他们组织内部风险管理方

法的变革。在此感谢以下人员参与调研：

HanHweeChong博士,MandyNorton,

马来西亚兴业银行集团富国银行

首席风险官首席风险官

SadiaRicke,MarkSmith,

法国兴业银行渣打银行

集团首席风险官集团首席风险官

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部分1:

新冠疫情冲击

“新冠疫情以及这场危机的特殊性未来三年，您的机构认为哪些风险可能最先加剧?

导致加速进行数字化风险建模成为

每种风险排在前三的受访者占比%

大势所趋。”

SadiaRicke,

法国兴业银行集团首席风险官.

Ricke注意到疫情爆发带来的严重经济影响进一步要求提高风

险建模流程的敏捷性，并密切关注新出现的风险。例如，在

信用风险方面，政府推行的财务衡量指标与宏观经济变量和

违约事件的影响脱节，因此改变了传统风险模型的解读方法。

“这种指标与经济环境和市场违约的影响不相关。”Ricke表

示。

因此，银行需要更强大的模型，能够近乎实时的分析大量的、

多种数据集，以确定疫情的相关趋势及其影响。这种数据包

括各种外部数据，如在线零售商、电信公司和其他提供客户

金融活动背景深入洞察信息的企业。

就自身而言，单靠人力无法分析如此大量且多样化的数据。

Ricke补充道：“自动化模型能够显著提高工作效率，但仍需

要借助专家的判断力，才能更加高效地处理大量信息。”