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银行从业资格考试《风险管理》(初级)重点难点必刷题解析

一、单选题（共60题）

1、在风险管理中，以下哪项不是风险识别的主要方法？

A.分析历史损失数据

B.专家访谈

C.历史模拟法

D.情景分析

答案：D

解析：风险识别是指通过一定的方式，系统而全面地识别影响项目目标实现的风险事件并加以适当归类，并分析风险事件发生的可能性及造成损失或收益的影响。风险识别的方法包括专家访谈、历史数据分析、假设分析、文档审查、风险分类等。

2、在风险管理策略中，对于可能给企业带来较大损失的风险，企业一般采取哪种措施进行控制？

A.风险承受

B.风险规避

C.风险转移

D.风险对冲

3、在信用风险中，以下哪种方法最常用于评估贷款组合中的违约风险？

A.历史模拟法

B.CreditMetrics模型

C.CreditPortfolioView模型

D.CreditRisk+模型

答案：D.CreditRisk+模型

解析：CreditRisk+模型主要用于估计贷款组合中的违约风险。它基于历史数据来估算贷款组合的违约率，并且能够同时考虑不同类型的贷款组合。

4、假设一家银行的贷款组合中有100笔贷款，其中5笔发生了违约，这5笔贷款的总损失为20万元。那么该银行的违约损失率（LossGivenDefault，LGD）是多少？

A.2%

B.4%

C.10%

D.20%

答案：D.20%

解析：违约损失率（LGD）是指借款人违约后，未收回的贷款损失占其违约贷款总额的比例。在这个例子中，总损失为20万元，而违约贷款总额为5笔，因此LGD=(20万元/5笔)*100%=20%。

5、在商业银行的风险管理实践中，风险规避通常作为一种（）风险管理策略。（A）积极B）消极C）事后D）预防

答案：B

解析：风险规避是一种消极的风险管理策略，是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险。

6、在商业银行的风险管理体系中，信用风险管理的重要环节包括（）。（ABCD）

答案：ABCD

解析：信用风险管理的重要环节包括：（1）信用风险的识别和评估；（2）信用风险的监测和控制；（3）信用风险的报告和沟通；（4）信用风险的相关方管理。

7、一家银行的贷款组合中，有20%的贷款是房地产抵押贷款，其中5%的房地产抵押贷款出现了逾期情况。请问这家银行有多少比例的贷款组合处于逾期状态？

A.1%

B.1.5%

C.10%

D.2%

答案：A

解析：根据题意，20%的贷款为房地产抵押贷款，其中5%的房地产抵押贷款出现逾期。要计算整个贷款组合中处于逾期状态的比例，我们只需将这两个百分比相乘即可：20%*5%=1%。

8、某银行在进行信用风险评估时，决定使用违约概率模型来预测客户违约的可能性。如果模型显示，某一客户的违约概率为3%，而该客户实际发生了违约事件，那么这表明：

A.模型存在高估风险的情况。

B.模型存在低估风险的情况。

C.模型的准确性无法判断。

D.模型完全准确。

答案：B

解析：根据贝叶斯定理，如果模型预测的违约概率为3%，但实际上发生了违约事件，这说明模型低估了该客户的违约风险。因为实际违约率高于模型预测的概率，这通常意味着模型可能过于乐观地估计了该客户的还款能力或信用风险。因此，正确答案是B。

9、在风险管理中，以下哪项不是风险评估的过程？

A.识别风险

B.量化风险

C.风险评级

D.风险监控

答案：D

解析：风险评估包括识别风险、量化风险和风险评级，而风险监控是对已识别的风险进行持续的监控和管理。

10、在商业银行的风险管理中，市场风险主要包括以下哪些类型？

A.利率风险

B.汇率风险

C.股票价格风险

D.商品价格风险

答案：ABC

解析：市场风险是指由于市场价格波动而导致的风险，主要包括利率风险、汇率风险和股票价格风险。商品价格风险通常被视为操作风险的一部分。

11、关于风险对冲策略，以下哪项描述是正确的？

A.对冲策略通常通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品来管理风险。

B.对冲策略仅适用于个人投资者，不适合机构使用。

C.对冲策略的主要目的是最大化投资回报率。

D.对冲策略只能在市场出现不利变动时才有效。

答案：A

解析：对冲策略的目标是通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品来管理风险，以减少潜在损失。因此，选项A正确。其他选项不准确，对冲策略既可以用于个人也可以用于机构，其目的是降低风险，而不是单纯为了最大化回报率，也不限于特定市场情况。

12、在风险管理中，VaR（ValueatRisk）是一种常用的指标，它代表的是：

A.某一特定时期内，在给定的置信水平下