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计量经济学(第四版)李子奈课件资源

CATALOGUE目录计量经济学导论经典单方程计量经济学模型放宽基本假设的单方程计量经济学模型时间序列计量经济学模型联立方程计量经济学模型非经典单方程计量经济学模型计量经济学应用专题

CHAPTER计量经济学导论01

计量经济学定义计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支经济学学科。计量经济学性质计量经济学是一门经济学科，是应用数学、统计学和经济学的方法，采用定量分析的技术，研究和分析经济活动中的各种数量关系，揭示经济活动中各种因素之间的内在规律性。计量经济学定义与性质

计量经济学的研究对象是经济活动中各种经济现象的数量关系。研究对象计量经济学的研究方法主要包括理论计量经济学和应用计量经济学。理论计量经济学主要运用数学方法对经济理论和现象进行逻辑推理和分析；应用计量经济学则是运用统计方法和计算机技术对实际经济数据进行处理和分析，以验证经济理论和提供经济政策建议。研究方法计量经济学研究对象与方法

发展历史计量经济学的发展历史可以追溯到19世纪末和20世纪初，当时一些经济学家开始运用数学和统计学方法对经济活动进行定量分析。随着计算机技术的发展和普及，计量经济学在20世纪后半叶得到了迅速的发展和应用。现状目前，计量经济学已经成为经济学中一门重要的分支学科，广泛应用于宏观经济、微观经济、国际经济、金融、劳动经济等各个领域。同时，随着大数据和人工智能等技术的不断发展，计量经济学的理论和方法也在不断更新和完善，为经济研究和政策制定提供了更加准确和科学的依据。计量经济学发展历史与现状

CHAPTER经典单方程计量经济学模型02

一元线性回归模型模型设定与参数估计介绍一元线性回归模型的基本形式，讨论模型的设定和参数估计方法。最小二乘法详细阐述最小二乘法（OLS）的原理和计算步骤，包括参数估计量的性质。模型的检验与诊断讨论模型的检验方法，如拟合优度检验、F检验和t检验等，以及模型诊断方法，如残差分析和异方差性检验。

参数估计与性质讨论多元线性回归模型的参数估计方法，如OLS，以及参数估计量的性质。模型扩展与设定将一元线性回归模型扩展到多元线性回归模型，介绍模型的基本形式和设定方法。模型的检验与诊断阐述多元线性回归模型的检验方法，包括拟合优度检验、F检验、t检验和多重共线性检验等，以及模型诊断方法，如残差分析和异方差性检验。多元线性回归模型

假设检验基本原理01介绍假设检验的基本原理和步骤，包括原假设和备择假设的设定、检验统计量的选择和临界值的确定。模型假设检验02详细讨论计量经济学模型中的各种假设检验问题，如参数的显著性检验、模型的拟合优度检验、异方差性检验和自相关检验等。模型诊断与修正03阐述如何通过残差分析、影响分析和稳健性检验等方法对模型进行诊断，并根据诊断结果对模型进行修正和改进，如处理异方差性、自相关性和多重共线性等问题。模型假设检验与诊断

CHAPTER放宽基本假设的单方程计量经济学模型03

异方差性的修正加权最小二乘法、广义最小二乘法等。异方差性的检验图示检验法、等级相关系数检验法、戈里瑟检验法等。异方差性的后果参数估计量虽然仍是无偏的，但不具有最小方差性，导致t检验和F检验失效。异方差性的定义指误差项的方差不是常数，即不同观测值对应的误差项方差不同。异方差性的来源模型设定偏误、遗漏重要解释变量、数据测量误差等。异方差性

自相关性的后果参数估计量虽然仍是无偏的，但不具有最小方差性，导致t检验和F检验失效。自相关性的定义指误差项之间存在相关关系，即一个误差项与另一个误差项有关。自相关性的来源经济变量的滞后效应、模型设定偏误、数据处理问题等。自相关性的检验杜宾-瓦特森检验、拉格朗日乘数检验等。自相关性的修正广义差分法、科克伦-奥克特迭代法等。自相关性

指解释变量之间存在高度相关关系，即一个解释变量可以近似地用其他解释变量的线性组合来表示。多重共线性的定义剔除一些不重要的解释变量、增加样本容量、使用有偏估计方法等。多重共线性的修正经济变量之间的内在联系、模型设定偏误等。多重共线性的来源参数估计量的方差增大，导致t检验失效；参数估计量的经济含义模糊不清。多重共线性的后果相关系数矩阵法、方差膨胀因子法等。多重共线性的检验0201030405多重共线性

CHAPTER时间序列计量经济学模型04

按时间顺序排列的一组数据，反映现象随时间变化的发展过程。时间序列定义时间序列构成要素时间序列性质现象所属的时间（年、季、月、日等）和反映现象在各个时间上的统计指标数值。长期趋势、季节变动、循环变动和不规则变动。030201时间序列基本概念与性质

时间序列的统计特性不随时间变化而变化。平稳性定义图形判断法、自相关函数法、单位根检验法等。平稳性检验方法对于非平稳时间序列，可以通过差分、对数变换等