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辽宁省沙河口区整理《证券分析师之发布证券研究报告业务》考试题库附答案【典型题】

第I部分单选题（100题）

1.债券利率期限结构理论中的市场分割理论认为，债券市场被分割为（）。

A:即期市场和远期市场

B:发行市场和交易市场

C:国内债券市场与国际债券市场

D:短、中、长期债券市场

答案：D

2.从汇率制度分类标准看，1978-1998年欧洲货币体系是一种()制度。

A:有管理的浮动汇率

B:固定汇率

C:自由浮动汇率

D:目标区间管理汇率

答案：D

3.证券分析师从业人员年检期间培训学时为()。

A:24学时

B:20学时

C:16学时

D:18学时

答案：B

4.对于附息债券来说，其预期现金流来源包括（）。

A:必要收益率和票面额

B:内部收益率和票面价值

C:定期收到的利息和票面本金额

D:转股股息和票面价值

答案：C

5.（）是指除了信用评级不同外，其余条件全部相同(包括但不限于期限、嵌入条款等)两种债券收益率的差额。

A:信用评级

B:市场风险

C:信用利差

D:差异率

答案：C

6.系统风险的测度是通过（）进行的。

A:阿尔法系数

B:ARMA模型

C:贝塔系数

D:VaR方法

答案：C

7.关于证券投资策略，下列说法正确的是（）。

A:如果市场是有效的，可以采取被动型投资策略

B:如果市场是有效的，可以采取主动型投资策略

C:如果市场是无效的，可以采取被动型投资策略

D:选择什么样的投资策略与市场是否有效无关

答案：A

8.《上市公司行业分类指引》以上市公司营业收入为分类标准，规定当公司某类业务的营业收入比重大于或等于（），则将其划入该业务相对应的类别。

A:0.5

B:0.6

C:0.75

D:0.3

答案：A

9.关于Alpha套利，下列说法不正确的有（）。

A:现代证券组合理论认为收益分为两部分:一部分是系统风险产生的收益；另一部分是AlphA

B:在Alpha套利策略中。希望持有的股票（组合）没有非系统风险，即Alpha为0

C:Alpha套利策略依靠对股票（组合）或大盘的趋势判断来获得超额收益

D:Alpha策略可以借助股票分红，利用金融模型分析事件的影晌方向及力度，寻找套利机会

答案：C

10.根据美国经济学家贝恩和日本通产省对产业集中度的划分标准，产业市场结构可粗分寡占型和竞争型，其相对应的集中度值分别为()。

A:CR4≥40％，CR440％

B:CR8≥40％，CR840％

C:CR8≥50％，CR850％

D:CR4≥50％，CR450％

答案：B

11.证券分析师从业人员后续职业培训学时（）学时。

A:20

B:25

C:15

D:10

答案：A

12.某人拟存人银行一笔资金以备三年后使用，三年后其所需资金总额为11500元，假定银行三年期存款利率为5％，在单利计息的情况下，当前需存入银行的资金为（）元。

A:10000

B:10952.4

C:9934.1

D:10500

答案：A

13.下列关于利率对股票价格影响的说法，正确的是（）。

A:股价和利率并不是呈现绝对的反向相关关系

B:利率与股价运动呈正向变化是绝对情况

C:利率对股票价格的影响一般比较明显，但反应比较缓慢

D:利率下降时，股票价格下降

答案：A

14.以下哪项不是市场预期理论的观点?（）

A:利率期限结构完全取决于对未来即期利率的市场预期

B:投资者并不认为长期债券是短期债券的理想替代物

C:如果预期未来即期利率下降，则利率期限结构呈下降趋势

D:市场参与者会按照他们的利率预期从债券市场的一个偿还期部分自由地转移到另一个偿还期部分

答案：B

15.某投资者卖出看涨期权的最大收益为（）。

A:执行价格-市场价格

B:权利金

C:执行价格+权利金

D:市场价格-执行价格

答案：B

16.量化投资策略的特点不包括()。

A:及时性

B:集中性

C:系统性

D:纪律性

答案：B

17.利用行业的历史数据如销售收入、利润等，分析过去的增长情况，并据此预测行业未来发展趋势的研究方法是()。

A:归纳法

B:纵向比较法

C:演绎法

D:横向比较法

答案：B

18.在利率期限结构理论中。（）认为长短期债券具有完全的可替代性。

A:流动性偏好理论

B:回定偏好理论

C:市场预期理论

D:市场分割理论

答案：C

19.道氏理论中，最重要的价格是()。

A:最高价

B:开盘价

C:收盘价

D:最低价

答案：C

20.影响速动比率可信度的重要因素是()。

A:存货的周转速度

B:应收账款的规模