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湖南省洪江市整理《证券分析师之发布证券研究报告业务》考试题库AB卷

第I部分单选题（100题）

1.ARIMA模型常应用在下列（）模型中。

A:非平稳时间序列模型

B:平稳时间序列模型

C:一元线性回归模型

D:多元线性回归模型

答案：B

2.20世纪60年代，()提出了有效市场假说。

A:夏普

B:马可维茨

C:尤金.法玛

D:艾略特

答案：C

3.一般性的货币政策工具不包括（）。

A:公开市场业务

B:法定存款准备金率

C:直接信用控制

D:再贴现政策

答案：C

4.发布证券研究报告业务的相关法规不包括（）。

A:《中华人民共和国证券法》

B:《中国银行业协会章程》

C:《证券、期货投资咨询管理暂行办法》

D:《中华人民共和国公司法》

答案：B

5.中央银行规定利率限额与信用配额对商业银行的信用活动进行控制，属于（）。

A:间接信用控制

B:公开市场业务

C:再贴现政策

D:直接信用控制

答案：D

6.一股而言，期权合约标的物价格的波动率越大，则（）。

A:期权的价格越高

B:看涨期权的价格越低，看跌期权的价格越高

C:看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低

D:期权的价格越低

答案：A

7.导致经济全球化的直接原因是国际直接投资与()出现了新变化。

A:地理环境

B:通讯技术

C:贸易环境

D:意识形态

答案：C

8.为组合业绩提供一种“既考虑收益高低又考虑风险大小”的评估理论依据的是（）。

A:公司财务分析

B:量价关系理论

C:资本资产定价模型

D:可变增长模型

答案：C

9.t检验时，若给定显著性水平α，双侧检验的临界值为ta/2（n-2），则当|t|＞ta/2（n-2）时（）。

A:接受原假设，认为β1显著为0

B:接受原假设，认为β1，显著不为0

C:拒绝原假设，认为β1，显著不为0

D:拒绝原假设，认为β1显著为0

答案：C

10.在创新产品估值没有确切的解析公式时，可采用（）方法。

A:Black-Scholes定价模型

B:数值计算

C:波动率指数

D:基础资产的价格指数

答案：A

11.在经济周期的四阶段下，大类行业的板块轮动规律基本符合投资时钟的内在逻辑，一般来说，在收缩阶段表现较好的是（）。

A:医疗保健、公共事业、日常消费

B:能源、金融、可选消费

C:能源、材料、金融

D:工业、日常消费、医疗保健

答案：A

12.证券分析师从业人员后续职业培训学时（）学时。

A:10

B:25

C:20

D:15

答案：C

13.融资、融券交易包括_________对_________的融资、融券，和_________对_________的融资、融券四种形式。（）

A:券商，投资者；券商，金融机构

B:投资者，券商；券商，金融机构

C:券商，投资者；金融机构，券商

D:投资者，券商；金融机构，券商

答案：C

14.以下不属于尤金.法玛有效市场分类类型的是()

A:弱式有效市场

B:半弱式有效市场

C:强式有效市场

D:半强式有效市场

答案：B

15.某企业有一张带息期票，面额为1200元，票面利率4%,出票日期6月15日，8月14日到期（共60天），票据到期时，出票人应付的本利和即票据终值为（）。

A:1202

B:1204

C:1208

D:1206

答案：C

16.基准利率为中国人民银行对商业银行及其他金融机构的存、贷款利率，即基准利率，又称法定利率。影响基准利率的主要因素是（）。

A:货币政策

B:居民消费水平

C:市场价格

D:财政政策

答案：A

17.证券评估是对证券（）的评估。

A:流动性

B:价值

C:收益率

D:价格

答案：B

18.技术分析是指以（）为研究对象，以判断市场趋势并跟随趋势的周期性变化来进行股票及一切金融衍生物交易决策的方法的总和。

A:市场特征

B:市场价格

C:市场规律

D:市场行为

答案：D

19.以下为实值期权的是（）。

A:执行价格为350元/吨，市场价格为300元/吨的小麦买入看涨期权

B:执行价格为300元/吨，市场价格为350元/吨的小麦卖出看跌期权

C:执行价格为300元/吨，市场价格为350元/吨的小麦买入看跌期权

D:执行价格为300元/吨，市场价格为350元/吨的小麦买入看涨期权

答案：D

20.某公司某会计年度的财务数据如下：公司年初总资产为20000万元，流动资产为7500万元；年末总资产为22500万元，流动资产为8500万元；该年度营业成本为16000万元；营业毛利率为20％，总资产收益率为50％。根据