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甘肃省秦州区《证券分析师之发布证券研究报告业务》资格考试必背100题题库【能力提升】

第I部分单选题（100题）

1.下列关于资本市场线的叙述中，错误的是（）。

A:资本市场线由无风险资产和市场组合决定

B:资本市场线也被称为证券市场线

C:资本市场线是有效前沿线

D:资本市场线的斜率为正

答案：B

2.分析师发布证券研究报告相关业务档案的保存期限自证券研究报告发布之日起不少于（）年。

A:3

B:2

C:5

D:1

答案：C

3.（）是公司法人治理结构的基础。

A:有效的股东大会制度

B:规范的股权结构

C:完善的独立董事制度

D:董事会权利的合理界定与约束

答案：A

4.对于概率P（A∪B）的意思是（）。

A:P（A∪B）=P（A）+P（B）-P（AB）

B:P（A∪B）=P（A）+P（B）-P（A∩B）

C:P（A∪B）=P（A）+P（B）+P（A∩B）

D:P（A∪B）=P（A）+P（B）+P（AB）

答案：A

5.利用行业的年度或月度指标来预测未来一期或若干期指标的分析方法是（）。

A:时间数列分析

B:相关分析

C:数理统计分析

D:线性回归分析

答案：A

6.证券的期望收益率（）。

A:是对未来收益状况的综合估计

B:是确定实现的收益率

C:其大小与β系数无关

D:是技术分析指标

答案：A

7.下列各项活动中，属于经营活动中的关联交易行为是上市公司()。

A:向集团公司定向增发

B:租赁其集团公司资产

C:与关联公司相互持股

D:置换其集团公司资产

答案：B

8.下列说法中错误的是（）。

A:公司调研是基本分析的重要环节

B:分析师通过自身分析研究得出的有关上市公司经营状况的判断属于内幕信息

C:上市公司在接受调研的过程中不得披露任何未公开披露的信息

D:公司调研的对象并不限于上市公司本身

答案：B

9.某投机者以8.00美元/蒲式耳的执行价格卖出1份9月份小麦看涨期权，权利金为0.25美元/蒲式耳;同时以相同的执行价格买入1份12月份小麦看涨期权,权利金为0.50美元/蒲式耳。到8月份时，该投机者买入9月份小麦看涨期权，权利金为0.30美元/蒲式耳,卖出权利金为0.80美元/蒲式耳的12月份小麦看涨期权进行对冲了结。已知每手小麦合约为5000蒲式耳,则该投资者盈亏情况是（）美元。

A:亏损250

B:盈利1250

C:盈利1500

D:亏损1250

答案：B

10.已知A股票的预期收益率为10%，收益率的标准差为7%，B股票的预期收益率为15%，收益率的方差为6%，A、B两种股票的投资股数比例为3：2，投资时每股价格比例为4：3，不考虑交易费用.两种股票收益率之间的相关系数为0.8，则两种股票的资产的预期收益率是（）。

A:0.35

B:0.1235

C:0.0967

D:0.1167

答案：D

11.繁荣阶段收益率曲线特点（）。

A:先升高再降低

B:保持不变

C:降低

D:升高

答案：C

12.Y＝f（x1，x2，…，xk；β0，β1，…，βk）＋μ表示（）。

A:非线性回归模型

B:二元线性回归模型

C:一元线性回归模型

D:多元线性回归模型

答案：D

13.投资者在心理上会假设证券都存在一个“由证券本身决定的价格”，投资学上将其称为()。

A:市场价格

B:内在价值

C:历史价格

D:公允价值

答案：B

14.下列互换中，（）需要交换两种货币本金。

A:货币互换

B:信用违约互换

C:利率互换

D:股权互换

答案：A

15.下列各项中，符合葛兰威尔卖出法则的是（）。

A:股价朝着平均线方向上升，并突破平均线持续上升，平均线仍连续下降

B:股价向上突破平均线，但又立刻向平均线回跌，平均线仍连续下降

C:股价从下降开始走平，并从下向上穿平均线

D:股价下穿平均线，并连续暴跌，远离平均线

答案：B

16.下列各项中，不属于反映盈利能力指标的是（）。

A:股利支付率

B:营业毛利率

C:资产净利率

D:净资产收益率

答案：A

17.一般说来，买卖双方对价格的认同程度通过（）得到确认。

A:成交时间的集中程度

B:成交速度快慢

C:成交量的大小

D:成交价的高低

答案：C

18.关于Alpha套利，下列说法不正确的有（）。

A:在Alpha套利策略中。希望持有的股票（组合）没有非系统风险，即Alpha为0

B:现代证券组合理论认为收益分为两部分:一部分是系统风险产生的收益；另一部分是AlphA

C:Alpha策略可以借助股票分红，利用金融模型分析事件的影晌方向