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湖南省《证券分析师之发布证券研究报告业务》资格考试题库附答案【巩固】

第I部分单选题（100题）

1.担任发行人股票首次公开发行的保荐机构、主承销商或者财务顾问，自确定并公告发行价格之日起()日内，不得发布与该发行人有关的证券研究报告。

A:20

B:40

C:30

D:10

答案：B

2.平稳性时间数列是由（）构成的时间数列。

A:虚拟变量

B:随机变量

C:确定性变量

D:不确定性变量

答案：C

3.一般而言，算法交易的终极目标是为了（）。

A:增加交易成本

B:获得β

C:获得α

D:减少交易误差

答案：C

4.证券公司、证券投资咨询机构及其人员违反《发布证券研究报告执业规范》，（）根据自律规定，视情节轻重采取自律管理措施或纪律处分。

A:证券业协会

B:证监会

C:证券交易所

D:证券信用评级机构

答案：A

5.如果政府减少支出和加税，采取紧缩性财政政策，那么巧曲线会向（）移动。

A:右上方向

B:右下方向

C:左上方向

D:左下方向

答案：D

6.下列各项中，正确计算股东自由现金流的计算公式是（）。

A:股东自由现金流（FCFE）＝FCFF－用现金支付的利息费用＋利息税收抵减－优先股股利

B:股东自由现金流（FCFE）＝FCFF－用现金支付的利息费用－利息税收抵减－优先股股利

C:股东自由现金流（FCFE）＝FCFF－用现金支付的利息费用＋利息税收抵减＋优先股股利

D:股东自由现金流（FCFE）＝FCFF－用现金支付的利息费用－利息税收抵减＋优先股股利

答案：A

7.假设某国国债期货合约的名义标准券利率是6%，但目前市场上相近期限国债的利率通常在2%左右。若该国债期货合约的可交割券范围为15-25年，那么按照经验法则，此时最便宜可交割券应该为剩余期限接近（）年的债券。

A:5

B:25

C:15

D:20

答案：C

8.资金面是指（）

A:一定时期内流动资金的总量

B:一定时期内货币供应量以及市场调控政策对金融产品的支持能力

C:一定时期内货币现金的总量

D:一定时期内市场货币的总量

答案：B

9.对于某一份已在市场流通的期权合约而言，其价格波动影响的直接因素之一是标的物的（）。

A:期限

B:利率

C:价格波动性

D:市场价格

答案：C

10.交割结算价在进行期转现时，买卖双方的期货平仓价（）。

A:需在审批日期货价格限制范围内

B:必须为审批前一交易日的收盘价

C:不受审批日涨跌停板限制

D:必须为审批前一交易日的结算价

答案：A

11.王先生存入银行10000元、2年期定期存款，年利率为5%，那么按照单利终值和复利终值的两种计算方王先生在两年后可以获得的本利和分别为（）元。（不考虑利息税）

A:11000；11025

B:10500；11025

C:10500；11000

D:11000；11000

答案：A

12.夏普比率、特雷诺比率、詹森α与CAPM模型之间的关系是（）。

A:特雷诺比率不以CAPM为基础

B:夏普比率不以CAPM为基础

C:詹森α不以CAPM为基础

D:三种指数均以CAPM模型为基础

答案：D

13.已知某国债期货合约在某交易日的发票价格为119.014元，对应标的物的现券价格（全价）为115.679元，交易日距离交割日刚好3个月，且在此期间无付息，则该可交割国债的隐含回购利率（IRR）是（）。

A:0.0357

B:-0.0361

C:0.1153

D:0.07654

答案：C

14.JJ检验一般用于()。

A:多变量协整关系的检验

B:非平稳时间序列的检验

C:平稳时间序列的检验

D:单变量协整关系的检验

答案：A

15.马克思的利率决定理论认为，利率取决于()。

A:平均利润率

B:财政政策

C:货币政策

D:通货膨胀率

答案：A

16.Black-Scholes定价模型中几个参数（）

A:5

B:4

C:3

D:2

答案：A

17.在发布的证券研究报告上署名的人员，应当具有证券投资咨询执业资格，并在（）注册登记为证券分析师。

A:国务院监督管理机构

B:证券交易所

C:中国基金业协会

D:中国证券业协会

答案：D

18.下列说法中，错误的是()。

A:在MM定理中，企业的市场价值与企业的融资方式密切相关

B:布莱克-斯科尔斯期权定价中，证券复制是一种动态复制技术

C:一旦资产价格发生偏离，套利活动可以迅速引起市场的纠偏反应

D:无套利均衡分析技术是将某项头寸与市场中的其他头寸组合起来，构筑一个在市场均衡时能承受风险的头寸，进而测算出该头寸