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湖北省汉阳区内部使用《证券分析师之发布证券研究报告业务》资格考试真题题库完整版

第I部分单选题（100题）

1.下列关于跨期套利的说法中，不正确的是（）。

A:买入和卖出指令同时下达

B:限价指令不能保证立刻成交

C:套利指令有市价指令和限价指令等

D:套利指令中需要标明各一个期货合约的具体价格

答案：D

2.某企业希望在筹资计划中确定期望的加权平均资本成本。为此需要计算个别资本占全部资本的比重。此时，最适宜采用的计算基础是（）。

A:目前的市场价值

B:目标市场价值

C:目前的账面价值

D:预计的账面价值

答案：B

3.市盈率等于每股价格与（）的比值。

A:每股股息

B:每股收益

C:每股现金流

D:每股净值

答案：B

4.股权资本成本的涵义是()。

A:为使股票价格不下跌，企业应在二级市场增持的金额

B:在二级市场认购股票支付的金额

C:投资企业股权时所要求的收益率

D:在一级市场认购股票支付的金额

答案：C

5.一股而言，期权合约标的物价格的波动率越大，则（）。

A:期权的价格越高

B:期权的价格越低

C:看涨期权的价格越低，看跌期权的价格越高

D:看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低

答案：A

6.对于某一份已在市场流通的期权合约而言，其价格波动影响的直接因素之一是标的物的（）。

A:价格波动性

B:市场价格

C:期限

D:利率

答案：A

7.起着阻止股价继续下跌或暂时阻止股价继续下跌的价格就是（）所在的位置。

A:压力线

B:切线

C:趋势钱

D:支撑线

答案：D

8.公司整体平均资本成本（WACC）的基本涵义是（）。

A:在一级市场认购购买债券、优先股和股票等支付的金额

B:在二级市场购买债券、优先股和股票等所支付的金额

C:为使债券、优先股和股票价格不下跌，公司应在二级市场增持的金额

D:当公司有多种资本类型时，其反映其平均成本，通常以不同资本的比重进行加权

答案：D

9.某投资者卖出看涨期权的最大收益为（）。

A:执行价格+权利金

B:市场价格-执行价格

C:执行价格-市场价格

D:权利金

答案：D

10.下列关于β系数的描述，正确的是（）

A:β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数

B:β系数的绝对值越大。表明证券承担的系统风险越小

C:β系数是证券总风险大小的度量

D:β系数的值在0-1之间

答案：A

11.为组合业绩提供一种“既考虑收益高低又考虑风险大小”的评估理论依据的是（）。

A:量价关系理论

B:资本资产定价模型

C:可变增长模型

D:公司财务分析

答案：B

12.根据参与期货交易的动机不同，期货交易者可分为投机者和（）,

A:会员

B:做市商

C:套期保值者

D:客户

答案：C

13.发布对具体股票做出明确估值和投资评级的证券研究报告时，公司持有该股票达到相关上市公司已发行股份（）以上的，应当在证券研究报告中向客户披露本公司持有该股票的情况。

A:0.05

B:0.03

C:0.01

D:0.1

答案：C

14.证券分析师应当依据公开披露的信息资料和其他合法获得的信息，进行科学的分析研究，审慎、客观地提出投资分析、预测和建议，这指的是（）。

A:勤勉尽职原则

B:遵纪守法原则

C:谨慎客观原则

D:公平公正原则

答案：C

15.如果其他经济变量保持不变，货币供给增加会使利率下降，这种作用称为货币供给增加的（）效应。

A:流动性

B:收入

C:替代

D:通货膨胀预期

答案：A

16.通过备兑开仓指令可以（）。

A:增加认沽期权备兑持仓头寸

B:增加认购期权备兑持仓头寸

C:减少认沽期权备兑持仓头寸

D:减少认购期权备兑持仓头寸

答案：B

17.关于证券投资策略，下列说法正确的是（）。

A:选择什么样的投资策略与市场是否有效无关

B:如果市场是有效的，可以采取被动型投资策略

C:如果市场是有效的，可以采取主动型投资策略

D:如果市场是无效的，可以采取被动型投资策略

答案：B

18.实际股价形态中，出现最多的一种形态是（）。

A:头肩顶

B:V形顶

C:圆弧顶

D:双重顶

答案：A

19.在其他债券要素不变的情况下，如果一种债券的价格下降，其到期收益率必然（）。

A:下降

B:不变

C:上升

D:不确定

答案：C

20.回归检验法可以处理回归模型中常见的（）问题。

A:序列相关性

B:异方差性

C:同方差性

D:多重共线性

答案：A

21.某投资者买入了一张面额为1000元，票面年利率为8%，在持有2年后以1050元的价格卖出，那么投资者的持