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河南省吉利区整理《证券分析师之发布证券研究报告业务》资格考试大全附答案【达标题】

第I部分单选题（100题）

1.某公司的净资产为1000万元，净利润为100万元，该公司的净资产收益率为（）。

A:0.1

B:0.08

C:0.11

D:0.09

答案：A

2.担任发行人股票首次公开发行的保荐机构，自确定并公告发行价格之日起（）日内，不得发布与该发行人有关的证券研究报告。

A:15

B:40

C:10

D:30

答案：B

3.关于Alpha套利，下列说法不正确的有（）。

A:Alpha套利策略依靠对股票（组合）或大盘的趋势判断来获得超额收益

B:Alpha策略可以借助股票分红，利用金融模型分析事件的影晌方向及力度，寻找套利机会

C:现代证券组合理论认为收益分为两部分:一部分是系统风险产生的收益；另一部分是AlphA

D:在Alpha套利策略中。希望持有的股票（组合）没有非系统风险，即Alpha为0

答案：A

4.证券公司研究报告的撰写人是（）。

A:经纪人

B:证券投资顾问

C:证券分析师

D:保荐代表人

答案：C

5.证券估值是对证券()的评估。

A:收益率

B:价值

C:流动性

D:价格

答案：B

6.统计套利的主要内容有配对交易、股值对冲、融券对冲和（）。

A:期权对冲

B:风险对冲

C:外汇对冲

D:期货对冲

答案：C

7.根据流动性偏好理论，流动性溢价是远期利率与（）。

A:未来的预期即期利率的差额

B:当前即期利率的差额

C:远期的远期利率的差额

D:未来某时刻即期利率的有效差额

答案：A

8.发布对具体股票做出明确估值和投资评级的证券研究报告时，公司持有该股票达到相关上市公司已发行股份()以上的，应当在证券研究报告中向客户披露本公司持有该股票的情况。

A:0.01

B:0.03

C:0.05

D:0.1

答案：A

9.证券分析师不得断章取义或篡改有关信息资料，以及因主观好恶影响投资分析、预测和建议，这是证券分析师的()原则的内涵之一。

A:勤勉尽职

B:公正公平

C:独立诚信

D:谨慎客观

答案：D

10.一般来讲，产品的（）可以通过专有技术、优惠的原材料、低廉的劳动力、科学的管理、发达的营销网络等实现。

A:规模效益

B:成本优势

C:技术优势

D:规模经济

答案：B

11.国债期货价格为100，某可交割券的转换因子为1．0100，债券全价为106，应计利息为0．8，持有收益为2．8，则净基差为（）。

A:1.4

B:2.4

C:4.2

D:2.2

答案：A

12.假设在资本市场中平均风险股票报酬率为14％，权益市场风险溢价为4％，某公司普通股β值为1．5。该公司普通股的成本为（）。

A:0.18

B:0.2

C:0.16

D:0.06

答案：C

13.李先生拟在5年后用200000元购买一辆车，银行年利率为12%，李先生现在应存入银行（）元。

A:150000

B:134320

C:120000

D:113485

答案：D

14.准货币指的是（）。

A:M0

B:M1与M0的差额

C:M1

D:M2与M1的差额

答案：D

15.繁荣阶段收益率曲线特点（）。

A:保持不变

B:升高

C:降低

D:先升高再降低

答案：C

16.某公司的流动比率是1．9，如果该公司用现金偿还部分应付账款，则该公司的流动比率将()。

A:无法判断

B:保持不变

C:变大

D:变小

答案：C

17.某公司由批发销售为主转为零售为主的经营方式，应收账款周转率明显提高（）。

A:并不表明公司应收账款管理水平发生了突破性改变

B:表明公司保守速动比率提高

C:表明公司应收账款管理水平发生了突破性改变

D:表明公司销售收入增加

答案：A

18.其他条件不变，上市公司所得税率降低将会导致它的加权平均成本（）。

A:下降

B:上升

C:不变

D:无法确定

答案：B

19.()的理论基础是经济学的一价定律。

A:相对估值

B:无套利定价

C:绝对估值

D:风险中性定价

答案：B

20.套期保值者的目的是（）。

A:追求流动性

B:规避现货价格风险

C:追求高收益

D:规避期货价格风险

答案：B

21.中国人民银行1985年5月公布了《1985年国库券贴现办法》规定，1985年国库券的贴现为月息12.93%，各办理贴现银行都必须按统一贴现率执行.贴现期从贴现月份算起，至到期月份止。贴现利息按月计算，不满一个月的按一个月计收。按这一规定，100元面额1985年三年期国库券在1987年6月底的贴