2025年随机过程 考试题与答案 .pdfVIP

不飞则已，一飞冲天；不鸣则已，一鸣惊人。——《韩非子》

西南交通大学

考试试卷

课程名称随机过程与时间序列分析

——学年第学期

学号开课系数学系

姓名任课老师评分

一、填空题（每小题5分，共20分）

1、设正态过程X(t)的均值函数m(t)0（），自相关函数

tT

X





||



，则此过程中随机变量X(t),X(t1),X(t2)的协方差矩阵

R()6exp

X2



1





66e26e1





11







|ij|

C6e266e2，或C(C)CR(ij)6e0i,j2

ijijX

1







6e16e26





2、设{N(t),t0}是一强度为的泊松过程，{X(n),n1}是独立且服从正态

2



分布N(0,)的随机变量列，且N(t)与X(n)相互独立。

N(t)





22

t[()1]