2025年计量经济学期末复习资料及答案 .pdfVIP

不飞则已，一飞冲天；不鸣则已，一鸣惊人。——《韩非子》

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一、单项选择题：

1．下面哪个假定保证了线性模型y=Xβ+μ的OLS估计量的无

偏性。（A）

A．X与μ不相关。B．μ是同方差的。

C．μ无序列相关。D．矩阵X是满秩的。

2．下列对于自相关问题的表述，哪个是不正确的。（B）

A．Durbin-Watson检验只用于检验一阶自相关。

B．BG（Breusch-Godfrey）统计量只用于检验高阶自相关。

C．一阶自相关系数可以通过ρ=1-DW/2进行估计。

D．DW检验不适用于模型中存在被解释变量的滞后项作解释变

量的情形。

3．下列关于时间序列的论述哪个是不正确的。（C）

A．AR过程的自相关函数呈拖尾特征。

B．MA过程的偏自相关函数呈拖尾特征。

C．对于一个时间序列，其自相关函数和偏自相关函数必定有一

个是截尾的。

D．在MA(q)过程中，白噪声项对该随机过程的影响只会持续q

期。

xxuu

4.对于ARMA（1，1）过程（=++）,其相关

t1t-1t1t-1

图(上)与偏相关图（下）如下:

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操千曲尔后晓声，观千剑尔后识器。——刘勰

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1.0

0.5

0.0

-0.5

2468101214

1.0

0.5

0.0

-0.5

2468101214

则可以确定（C）是正确的。

A.10；10B.10；10

C.10；10D.10；10





5.下列不平稳的时间序列为白噪声过程有

t

A.x0.3xB.x0.7x0.1x(D)

tt1ttt1t2t

C.x