2023年初级《银行业专业实务（风险管理）》核心考点题库300题（含详解）.pdfVIP

2023年初级《银行业专业实务（风险管理）》核心考点题库300

题（含详解）

一、单选题

1.列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是OO

A、利率风险

B、操作风险

C、汇率风险

商品风险

答案：B

解析：风险对冲对管理市场风险（利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险）

非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。而操作风险是指由不完善或

有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。操作

风险一般通过购买保险等缓释风险，而不能采用风险对冲策略进行管理。

2.表3—1是某商业银行当期贷款五级分类的迁徙矩阵。表3—1

期末

正常关注次级可疑损失

正常90%10%000

关注5%80%10%5%0

期初

次级05%80%10%5%

可疑0010%70%20%

已知期初正常类贷款余额500亿，关注类贷款余额40亿，次级类贷款余额20

亿，可疑类贷款余额10亿，损失类贷款余额0,则该商业银行当期期末的不良

贷款余额是（）亿。

A、75

B、84.5

C、35

D、81.3

答案：C

解析：贷款可分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，后三类合称为不良贷款。

该商业银行期末的损失类贷款数量二500X0+40X0+20X5%+10X20%=3亿（）°期

末的可疑类贷款数量=500X0+40X5%+20X10%+10X70%=11亿（）。期末的次级

类贷款数量二500X0+40X10%+20X80%+10X10%=21亿（）。则该商业银行当期

期末的不良贷款余额=3+11+21=35亿（）。

3.信用评分模型的关键在于0o

A、辨别分析技术的运用

B、借款人特征变量的当前市场数据的搜集

C、借款人特征变量的选择和各自权重的确定

D、单一借款人违约概率及同一信用等级所有借款人违约概率的确定

答案：C

解析：信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特

征变量计算出一个数值（得分）来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不

同的风险等级。信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定。

4.根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6・00%,第一年

的边际死亡率为2.50%,则隐含的第二年边际死亡率约为()。

A、3.45%

B、3.59%

C、3.67%

D、4.35%

答案：B

解析：根据死亡率模型，两年的累计死亡率计算公式为：(1-MMR2)X(1-MMR1)二

1-CMR2,其中，MMRi表示第i年的边际死亡率，CMR2表示两年的累计死亡率。

根据题意得：MMR2=1-(1-6%)/(1-2.5%)~3.59%。

5.()是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足

或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。

A、主权风险

B、传染风险

C、货币风险

D、转移风险

答案：D

解析：转移风险是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇

储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。

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