国开大学2025年秋季形考作业三 .pdfVIP

志不强者智不达，言不信者行不果。——墨翟

一、名词解释（共40分，每题4分）

1.独立风险——以单只股票投资为基础的价格风险。

2.投资组合风险——以股票投资组合为基础的价格风险。

3.标准差——是离均差平方的算术平均数的平方根，用σ表示。在

概率统计中最常使用作为统计分布程度上的测量。

4.可分散风险——又称非系统风险或称公司特有风险，它是指某些

因素给个别证券带来经济损失的可能性。

5.不可分散风险——又称系统风险或称市场风险，它是指某些因素

给市场上所有同类型产品带来经济损失的可能性。

6.市场风险——是指由于基础资产市场价格的不利变动或者急剧

波动而导致衍生工具价格或者价值变动的风险。基础资产的市场价格变

动包括市场利率、汇率、股票、债券行情的变动。

7.市场投资组合——是由投资人或金融机构所持有的股票、债券、

金融衍生产品等组成的集合。

8.审慎监管——是指监管部门以防范和化解银行风险为目的，通过

制定一系列金融结构必须遵守的周密而谨慎的经营规则，客观评价金融

机构的风险状况，并及时进行风险监测、预警和控制的监管模式。

9.流动性覆盖率——指未来30天优质流动资产储备与资金净流出

君子忧道不忧贫。——孔丘

的比率；这个比例的标准不低于100％，即高流动性资产至少应该等于

估算的资金净流出量，也就是说未来30天资金的预计净流出或资金的

净流出小于0。

10.贷款拨备率——实际上就是呆、坏账准备金的提取比率;是指贷

款损失准备计提余额与贷款余额的比率，是反映商业银行拨备计提水平

的重要监管指标之一。

二、简答题（共60分，每题10分）

1.声誉风险的特征有哪些?各个特征的具体内容是什么?

答：声誉风险的几大特征：多样性、常态性、关联性、复杂性、典

型性、被动性。

1.多样性：金融机构作为为社会公众服务的特殊机构，从事货币经

营或金融交易业务，其利益主体即多又复杂，直接的利益主体主要有金

融机构的股东、客户或者国内外同业、政府、监管部门，直接的利益主

体有媒体等。

2.常态性：金融机构在发展过程中，始终面临利益主体的正向评价

或负向评价。评价的结果不同，对于金融机构的影响也不一样。由于各

利益主体往往受视角、自身利益局限，以及所掌握信息的影响，声誉风

险表现出常态化。常态化风险的总爆发最终造成的声誉风险事件甚至会

形成声誉危机。

百学须先立志。——朱熹

3.关联性：声誉风险与其他各类风险有着紧密的因果关系，金融机

构的其他风险一旦变成现实，就可能引发金融机构的声誉风险。可以说，

金融机构的所有风险都有可能影响金融机构的声誉，声誉风险是其他风

险发展的必然结果，具有内在的关联性特征。

4.复杂性：声望和名誉在企业财务报表中属于商誉系列，是无形资

产，而无形资产的计量十分复杂。目前，金融机构的信用风险、市场风

险和利率风险等越来越多地运用计算方法、计量模型，但声誉风险的存

在形态有很大的不确定性，是一种非常特殊的风险。因此，声誉风险的

评估、界定、分类、建模等环节具有相当的复杂性。

5.典型性：金融机构是经营信用、经营货币的特殊企业，声誉风险

对于金融机构业务开展有着显著的影响，负面声誉事件将放大金融机构

的声誉损失，呈现典型性特征。典型性特征主要表现在以下两个方面：

一是监管机构和媒体在金融机构声誉风险管理中作用特殊