量化基于深度学习的短周期量价风控体系.pdf

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内容目录

一、指数增强的超额回撤3

二、基于深度学习的量价风险因子5

2.1数据输入5

2.2网络结构6

2.3风险因子8

三、基于深度学习的alpha架构10

四、指数增强组合的量价风控12

4.1中证500指数12

4.2中证1000指数13

4.3沪深300指数14

五、总结15

风险提示16

图表目录

图表1：指数增强组合绩效（2024.1.1~2024.10.31）3

图表2：指增业绩归因20240207，%）3

图表3：指增业绩归因20241031，%）3

图表4：风格因子净值走势4

图表5：风格因子区间收益（%）4

图表6：不同风险约束下指增组合表现（2024.1.1~2024.10.31）4

图表7：图注意力机制7

图表8：量价风险因子绩效8

图表9：BARRA风格因子|IC|均值8

图表10：短周期量价风险指标|IC|均值8

图表11：量价风险因子剥离alpha后绩效9

图表12：AI选股因子综合信号绩效11

图表13：细分alpha因子绩效11

图表14：中证500指数增强净值12

图表15：中证500指数增强绩效12

图表16：中证1000指数增强净值13

图表17：中证1000指数增强绩效13

图表18：沪深300指数增强净值14

图表19：沪深300指数增强绩效14

P.2请仔细阅读本报告末页声明

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