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国内外关于商业银行小微信贷风险管理研究综述

一、国外关于商业银行小微信贷风险管理研究综述

㈠风险管理的相关研究

“风险管理”，最早提出于20世纪初，美国学者Villette(1901)在研究结论中第一提

出了此概念，并且对其进行了界定和分类1。Swout(2000)的研究中认为：风险存在着不确

定性，因此，对风险需要进行预警。同时，风险也是客观存在的，并且是可以预见的，所以

对风险的管理必须是全面的、提前的、系统的2。Nerat(2004)认为：现在企业的经营风险

包含多种方面，企业在经营与发展的过程中需要对风险进行详细的预警及识别，从而才可以

确保对风险的管控，进而实现最大程度上的规避风险3。

在关于风险管理的模型上，美国摩根集团(1997)提出了CreditMetrics模型，此模型

是通过定量的方式来对风险价值进行分析，最终的结果能够计算出贷款在固定时间内的价值

变化4。同年，瑞士银行也发布了CreditRisk+模型，此模型借鉴了保险的计算方法，并且

提出了信贷违约过程中的相互独立分布机制。

㈡商业银行小微信贷风险管理

在中小企业贷款风险管理的研究和应用上，Michel(200)的研究中认为，金融机构或

商业银行在贷款的风险管理中，首先要对客户产品的风险进行有效的分析，并且帮助客户科

学的选择风险相对较低的产品，这样不仅可以降低客户的风险，更能够降低金融机构或商业

银行的风险。Westgard(2011)提出了贷款风险管理的全过程管理方法，其研究认为，在对

中小企业贷款风险进行管理的过程中，需要对客户企业情况、资金使用情况等等进行全面的

计算，并且从贷款前开始就要开始贷款风险管理工作6。

James(2010)结合美国某银行的实际研究认为，该银行信贷风险主要起源于国家政策

不完善、企业信用过低、人员的素质欠缺、企业的风险管理意识较为薄弱等方面。并且在其

研究中认为，上述的几点原因都会造成银行严重的信贷风险，对银行未来的发展造成非常严

重的影响7。

美国经济学家Berger.Udell(2012)等认为，交易型贷款是生产易于编码、量化和传

递的“硬信息”，它根据企业所提供的财务报表、可提供的押品和信用评分来决定是否发放贷

款。关系型贷款是基于银企之间长期及多渠道接触所得出的关于企业经营现状和其他难以数

量化的信息，艮卜软信息”。他们认为中小微企业高度依赖于银行外部融资，且充分认定中小

Willette.Whatisrisk.Oxfordpress,1901：14-1

2Swout..Humanresourceriskmanagementmodel[.UniversityofWashington.2000:204-206

3Nerat.Identificationandpreventionofriskfactors.UniversityofWashington.2004:14-18

4AllenF.Dofinancialinstitutionsmatter?.TheJournalofFinance,1997:22-26

Michel.Leuz,andR.E.Verrecchia..AccountingInformation,Disclosure,andtheCostofCapital.Journalof

AccountingResearch,200(2):38-420

6Westgard,MusshoffOliver.Risk-contingentcreditforsovereigndisasterriskfinance.InternationalJournalof

DisasterRiskReduction,2011：6-60.

7James,Diaz-RaineyIvan,RobertsHelen,LeMinh.Loansfrommyneighbours:EastAsiancommercialbanks,

financialintegration,andbankdefaultrisk.InternationalReviewofFinancialAnalysis,2010：74-82

企业的组织结构更适合用关系型贷款模型8。MichelleCoroch(2013),