1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 金融/投资/证券
  5. 期货
网站大量收购闲置独家精品文档，联系QQ：2885784924

不同有限差分形式的欧式期权数值解及其稳定性研究.docx

不同有限差分形式的欧式期权数值解及其稳定性研究.docx

    1. 1、本文档共29页，其中可免费阅读9页，需付费200金币后方可阅读剩余内容。
    2. 2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
    3. 3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
    4. 4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
    查看更多

    PAGE16

    PAGE17

    PAGE11

    不同有限差分形式的欧式期权数值解及其稳定性研究

    摘要：金融市场风云变幻，波动复杂，衍生性金融工具因为具有强大的杠杆功能以及规避风险的能力，自从诞生以来便受到广大投资者们的青睐。同样也吸引了国内外众多学者和科学家对此进行深入研究。对风险进行有效管

    理的最根本手段便是对金融衍生品进行正确的估价。期权作为金融市场中最重要的衍生产品，拥有很多种定价模

    型，其中最著名的便是Black-Scholes公式。本文主要讨论的就是基于Black-Scholes偏微分方程式的三种不同形式的有限差分法的求解过程以及关于不同差分形式的稳

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    13141516171819 + 关注
    实名认证
    内容提供者

    ！@#￥%……&*

    咨询Ta 进入空间

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >