基于HAR族模型的上证50ETF波动率预测及在期权定价中的应用.docxVIP

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基于HAR族模型的上证50ETF波动率预测及在期权定价中的应用

一、引言

近年来，随着金融市场的发展，对金融资产波动率的预测及其应用逐渐受到研究者的广泛关注。其中，HAR族模型因其出色的时间序列分析和波动率预测能力而备受瞩目。本文将着重探讨HAR族模型在预测上证50ETF波动率方面的应用，并进一步分析其在期权定价中的实践价值。

二、HAR族模型概述

HAR族模型（HeterogeneousAutoregressiveModel）是一种时间序列分析模型，主要应用于金融市场的波动率预测。该模型能够考虑不同时间频率的信息，通过构建多个短期、中期和长期的分量和混合的多元自回归模型来提高波动率预测的

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