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金融风险度量的统计分析论文精品资料--第1页
金融风险度量的统计分析论文
一、金融风险度量的统计分析方法
金融风险度量的统计分析方法的研究很多，分
析方法都是从不同维度进行筛选。现对常用的
几种方法进行详细的分析。
（一）金融风险方差度量的分析方法及其改进
此方法是最早采用的分析方法，它主要采用方
差的方法对金融数据进行计算，从而得到方
差，通过方差的大小进行评价。此方法容易让
人理解，也好操作，由于其的适用性广，简便
性强，在各个金融机构都是很常用的方法。但
由于其计算的复杂，人们正在对其计算进行摸
索研究，后来对方差方法进行了改进，发现了
下侧风险的分析方法，通过计算下半方差来对
风险进行评价，但因为计算设计的不合理的问
题，也会对金融风险度量的分析带来不便，此
方法也需要进行改进。
（二）金融风险度量的灵敏度分析方法灵敏度
分析方法是对金融风险度量的线性度量，它测
定的是市场因子的变化与证券组合价值变化的
20×20
金融风险度量的统计分析论文精品资料--第1页
金融风险度量的统计分析论文精品资料--第2页
关系。常在固定资产市场、股票市场和衍生工
具市场中使用，“凸性”代表了衡量利率变动
时长期的变动，“伽玛”是在反应衡量标的资
产变动的情况下“德尔塔”的变动。“凸性”
和“伽玛”两个指标都是只度量一个金融变量
中二阶金融风险的大小。此分析方法在使用的
过程中也存在一定的问题，如局部的分析变
化、对产品类型太过依赖，不能在所有产品中
使用、分析出的数据不稳定大，也会出现风险
等对此分析方法的推广使用上不可靠，也限制
它的广泛使用。
（三）金融风险度
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