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完整版李子奈计量经济学版第四版课件

目录contents计量经济学导论经典单方程计量经济学模型违背经典假设的计量经济学模型时间序列计量经济学模型联立方程计量经济学模型面板数据计量经济学模型非参数和半参数计量经济学方法空间计量经济学方法

01计量经济学导论

计量经济学是一门运用数学、统计学和经济学理论，研究经济现象数量关系和变化规律的科学。计量经济学定义随着计算机技术的发展和大数据时代的到来，计量经济学在理论和应用方面都取得了巨大的进步。计量经济学发展计量经济学定义与发展

计量经济学的研究对象包括经济现象的数量关系、经济规律和经济发展趋势等。计量经济学的研究方法主要包括回归分析、时间序列分析、面板数据分析和实验设计等。计量经济学研究对象与方法研究方法研究对象

常用的计量经济学软件包括EViews、SPSS、SAS、Stata和R等。计量经济学软件计量经济学在宏观经济、微观经济、金融、国际贸易等领域都有广泛的应用，如政策评估、市场预测、风险管理等。计量经济学应用计量经济学软件与应用

02经典单方程计量经济学模型

一元线性回归模型模型设定与参数估计介绍一元线性回归模型的基本形式，讨论模型的参数估计方法，如最小二乘法。模型的统计性质阐述一元线性回归模型的统计性质，包括无偏性、有效性和一致性等。模型的检验与诊断讨论一元线性回归模型的检验方法，如拟合优度检验、F检验和t检验等，以及模型诊断方法，如残差分析和异方差性检验等。

03多重共线性问题讨论多元线性回归模型中可能出现的多重共线性问题，介绍识别、检验和处理多重共线性的方法。01模型设定与参数估计介绍多元线性回归模型的基本形式，讨论模型的参数估计方法，如最小二乘法。02模型的统计性质阐述多元线性回归模型的统计性质，包括无偏性、有效性和一致性等。多元线性回归模型

介绍计量经济学模型中的假设检验方法，如F检验、t检验和LM检验等。模型的假设检验讨论计量经济学模型的诊断方法，如残差分析、异方差性检验和自相关性检验等，并介绍相应的模型修正方法。模型的诊断与修正介绍计量经济学模型的选择与比较方法，如逐步回归法、信息准则法和交叉验证法等。模型的选择与比较模型假设检验与诊断

03违背经典假设的计量经济学模型

异方差性是指误差项的方差不是常数，而是随着自变量的变化而变化。定义如果异方差性存在，那么OLS估计量虽然仍然是无偏的，但不再是有效的，t检验和F检验也会失效。后果残差图分析、等级相关系数检验、Goldfeld-Quandt检验等。检验方法加权最小二乘法(WLS)、异方差稳健标准误等。解决方法异方差性

定义后果检验方法解决方法自相关相关性是指误差项之间存在相关性，即违反了无自相关的假设。自相关性会导致OLS估计量的有效性降低，同时使得t检验和F检验失效。DW检验、LM检验等。广义差分法、自回归模型(AR)、移动平均模型(MA)等。

多重共线性是指自变量之间存在高度线性相关关系，即违反了无多重共线性的假设。定义逐步回归、岭回归、主成分回归等。解决方法多重共线性会使得OLS估计量的方差增大，导致估计精度降低，同时可能使得某些自变量的系数估计值不稳定。后果相关系数矩阵、VIF(方差膨胀因子)检验、条件指数等。检验方法多重共线性

04时间序列计量经济学模型

时间序列定义时间序列构成要素时间序列类型时间序列性质时间序列基本概念与性质按时间顺序排列的一组数据，反映现象随时间变化的情况。绝对数时间序列、相对数时间序列、平均数时间序列。现象所属的时间、反映现象发展水平的指标数值。长期趋势、季节变动、循环变动、不规则变动。

统计特性不随时间推移而变化的序列。平稳时间序列定义平稳时间序列检验平稳时间序列模型模型选择与估计图检验法、单位根检验法。自回归模型（AR）、移动平均模型（MA）、自回归移动平均模型（ARMA）。根据信息准则选择模型、使用最小二乘法或极大似然法进行参数估计。平稳时间序列模型

ABCD非平稳时间序列定义统计特性随时间推移而变化的序列。非平稳时间序列模型差分自回归移动平均模型（ARIMA）、季节性差分自回归移动平均模型（SARIMA）。模型选择与估计根据信息准则选择模型、使用最小二乘法或极大似然法进行参数估计，注意对模型进行诊断检验以确保其适用性。非平稳时间序列检验单位根检验、趋势检验、季节效应检验。非平稳时间序列模型

05联立方程计量经济学模型

联立方程模型定义由一组相互联系的方程组成，用于描述经济系统中多个变量之间相互依存关系的模型。内生变量与外生变量内生变量是由模型内部决定的变量，外生变量是由模型外部决定的变量。识别问题在联立方程模型中，由于方程之间存在相互联系，因此需要对模型进行识别，以确定每个方程的参数。联立方程模型基本概念

识别问题的定义01在联立方程模型中，由于