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g05–RandomNumberGeneratorsg05ddc
nagrandomnormal(g05ddc)
1.Purpose
nagrandomnormal(g05ddc)returnsapseudo-randomrealnumbertakenfromaNormal
(Gaussian)distributionwithmeanaandstandarddeviationb.
2.Specification
#includenag.h
#includenagg05.h
doublenag_random_normal(doublea,doubleb)
3.Description
ThedistributionhasPDF(probabilitydensityfunction)
1(x−a)2
√
f(x)b2πexp−2b2.
ThefunctionusesthemethodofBrent(1974).
4.Parameters
a
Input:themeana,ofthedistribution.
b
Input:thestandarddeviationb,ofthedistribution.Ifbisnegative,thedistributionofthe
generatednumbers–thoughnottheactualsequence–isthesameasiftheabsolutevalueof
bwereused.
5.ErrorIndicationsandWarnings
None.
6.FurtherComments
6.1.References
BrentRP(1974)Algorithm488Commun.ACMp704.
KendallMGandStuartA(1969)TheAdvancedTheoryofStatistics(Vol1)(3rdEdn)Griffin.
KnuthDE(1981)TheArtofComputerProgramming(Vol2)(2ndEddison-Wesley.
7.SeeAlso
None.
8.Example
Theexampleprogramprintsthefirstfivepseudo-randomrealnumbersfromaNormaldistribution
withmean1.0andstandarddeviation1.5,generatedbynagrandomnormalafterinitialisationby
nagrandominitrepeatable(g05cbc).
[NP3275/5/pdf]3.g05ddc.1
nagrandomnormalNAGCLibraryManual
8.1.ProgramText
/*nag_random_normal(g05d
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