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非寿险保险公司偿付能力的实证分析--第1页

《数量经济技术经济研究２００２年第２期

非寿险保险公司偿付能力的实证分析

粟芳俞自由

内窖提要本文试图计算适合于中国非寿险保险业的偿付能力额度一供保险决策部门参

考。文中利用了国际上常用的非寿险偿付能力计算模型，包括比率法、风险理论法和破产理

论法，对中国非寿险业１９８０年～１９９９年的数据进行了分析和计算。得出了适合中固非寿险

保险公司的楼付能力额度。最后还就二个模型的计算结果作了比较，分析了我国目前幢付能

力额度规定中弃在的缺胳。

美ｔ词楼付能力额度比率法风险理论破产理论

偿付能力的监管是保险监管的重要内容。２０００年３月Ｊ日实施的《保险公司管理规

定》对非寿险公司偿付能力额度作了详细规定。经过比较可以发现，这几乎是完全照搬英国

的规定．但是，英国偿付鸵力额度的计算方法中的比率系数是否适合中国还有待检验。通常

计算偿付能力额度的方法有比率法，风险理论法和破产理论法。

方法

一

、

１．比罩法

设ｓ和Ｐ为ｉ公司在，年的累计净赔付金额及总净保费收入，ｒ，为公司当年的赔付

率，ｒ＝告５Ｌ，独立同分布。为成本率，为每年成本费甩占当年净保费收入的比率。，为

‘

最低偿付船力额度与净保费收入的比率。偿付能力额度定义为上年净蜾费收人的一定比

率・公司正常运转的条件为ｃＰ４－Ｓ＜Ｐ４－ｆＰ，一ｄｊ￣设不能偿付的概率为＾为保费增

长率，Ｐ（１＋＾）ＰＪ，同除以Ｐ得：

，

一Ｐ【一。（）【１）

２．ＪＬ险理论法

研究时间为一年，是短期聚合风险，不考虑分红，利息等因素．设ｓ为ｆ险种的短辫

聚合总理赌量ｔ，…，，为险种ｉ的不同保单的个别理赔量。Ⅳ，为险种ｆ的理赔次

数。短斟聚合风险总理赔量为各个别理赔量之和。Ⅳ通常服从泊橙分布和负二项分布．假

设：（１¨ｎ，”－，ｘ是同分布的随机变量，分布函数为Ｐ（ｘ）；（２，，；２＇…，是相

互独立的随机变量。Ｓ的分布由Ⅳ和Ｐ（ｘ，）共同决定，分布函数计算中有ｋ重卷积的运

算，十分繁殒。但在总理赔量期望值很大的条件下，可以用正态分布或平移伽玛分布来近

似。

财产保险公司承保了很多险种，所以在某一特定区间内发生的总理赔量ｓ应该为各险