浅谈我们商业银行的信贷风险及对策.doc

Bstyle=color:black;background-color:#ffff66浅谈/B我们商业银行的信贷风险及对策

目录

摘要………………1

1.引言……………………1

2.我国商业银行的发展现状……………1

2.1.我国商业银行的信贷规模……1

商业银行信贷面临的风险……………2风险的含义?…………23.2.我国信贷的五级分类…………2

不良贷款产生的信贷风险及案例…3

.工商银行关注类贷款与不良贷款数据……3

.建设银行关注类贷款与不良贷款数据……3

款产生信贷风险的案例……………4

国外先进信贷风险度量方法及管理组织架构……4

4.1目前广泛应用的国外信贷风险度量新方法…4

4.2国外商业银行信贷风险管理组织架…………5

我国商业银行信贷存在的主要问题………………6

6.加强商业银行信贷风险管理的思路……8

7.总结……………………9

参考文献……………9

价值也是微乎其微，从银行的角度看，也没有意义和必要再将其作为银行资产在账目上保留下来，对于这类贷款在履行了必要的法律程序之后应立即予以注销，其贷款损失的概率在75%-100%。

.建设银行关注类贷款与不良贷款数据（亿元，%）

款产生信贷风险的案例：

海南发展银行成立于1995年8月，是海南省唯一一家具有独立法人地位的股份制商业银行，其总行设在海南省海口市，并在其他省市设有少量分支机构。

但是合并后成立的海南发展银行，并没有按照规范的商业银行机制进行运作，而是大量进行违法违规的经营。其中最为严重的就是向股东发放大量无合法担保的贷款。股东贷款实际上成为股东抽逃资本金的重要手段。有关资料显示，海南发展银行成立时的16.77亿股本在建行之初，甚至在筹建阶段，就已经以股东贷款的名义流回股东手里。仅在1995年5月至9月间，就已发放贷款10．60亿元，其中股东贷款9.20亿元，占贷款总额的86.71％。绝大部分股东贷款都属于无合法担保的贷款；许多贷款的用途根本不明确，实际上是用于归还用来人股的临时拆借资金；许多股东的贷款发生在其资本金到账后1个月内，入股单位实际上是“刚拿来，又带走；拿来多少，带走多少”。这种不负责任的行为显然无法使海南发展银行走上健康发展的道路。

为防止支付危机进一步蔓延，化解金融风险，国务院和中国人民银行当机立断，宣布1998年6月21日关闭海南发展银行。

4.国外先进信贷风险度量方法及管理组织架构

4.1目前广泛应用的国外信贷风险度量新方法

.KMV公司在1993年开发的creditmonitormodel违约预测模型。

该模型的理论基础是默顿merton将期权定价理论运用于有风险的贷款和债券的估值中的工作,债券的估价可以看作是基于公司资产价值的看涨期权,当公司的市场价值下降至一定水平以下,公司就会对其债务违约。KMV模型通过计算一个公司的预期违约率expecteddefaultfrequency,edf来判断他的违约情况。

.j.p.摩根公司和一些合作机构于1997年推出的creditmetrics方法信用度量术。

在银行业最早使用并对外公开的信用风险管理模型是j.p.摩根于1997年开发的creditmetric严模型。该模型是通过度量信用资产组合价值大小进而确定信用风险大小的模型,给出了一个测量信用资产价值的大小的具体方法,并由此判定一个机构承担风险的能力。该模型以信用评级为基础,计算某项贷款或某组合贷款违约的概率,然后计算上述贷款同时转变为坏账的概率。该模型通过计算风险价值var数值,力图反映出银行某个或整个信贷组合一旦面临信用级别变化或违约风险时所应准备的资本金数值。var方法作为一种测量投资组合风险的新方法得到迅速发展,到目前为止,var方法已成为金融领域和部分工业投资领域中的一种重要风险管理工具,许多金融机构已采用var来度量与管理投资组合风险,同时,巴塞尔委员会1995年4月提出了市场风险模型扩展的建议,建议银行建立基于var的风险管理模型。

.麦肯锡公司在1998年开发的creditprotfoliovi