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几类时间变化的随机微分方程数值解的稳定性.pdf

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    摘要

    随机微分方程在考虑物理、生物学、经济学和金融等领域的不确定性噪声时以

    及动态系统建模中发挥着重要作用，随着国内外学者的深入研究，由布朗运动驱动

    的时间变化随机微分方程也受到了广泛的关注，同时它也更好地模拟生活中各种随

    机问题，其理论与应用的研究在经济和工业中体现出其中的价值。然而，通常情况

    下时间变化随机微分方程难以获得精确显式解，因此利用数值方法的近似解研究方

    程的性质极为重要。本文主要研究几种时间变化随机微分方程数值解的稳定性和收

    敛性，主要包含了以下几个方面：

    利用分裂步

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