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我国商业银行不良资产的研究-开题报告

一、研究背景与意义

(1)近年来，随着我国经济的快速增长，商业银行在推动金融体系稳定和经济发展中扮演着至关重要的角色。然而，商业银行的不良资产问题日益凸显，已成为制约我国金融体系健康发展的一个重要因素。根据中国银保监会必威体育精装版数据显示，截至2020年底，我国商业银行不良贷款余额达到2.89万亿元，较2019年末增长约10%。这一现象不仅对商业银行自身的经营状况造成了严重影响，也对整个金融市场的稳定和经济的健康发展构成了威胁。

(2)不良资产的形成与多种因素有关，包括宏观经济波动、行业风险、企业信用风险以及银行自身风险管理能力不足等。以2018年为例，我国钢铁、煤炭等传统行业的不良贷款率显著上升，主要原因是这些行业受到国家去产能政策的冲击，导致企业盈利能力下降，进而引发贷款违约。此外，部分商业银行在风险管理方面存在漏洞，如对贷款项目的尽职调查不够深入，对借款人的信用评估不准确，导致不良贷款的产生。

(3)针对不良资产问题，我国政府和监管机构已经采取了一系列措施，如加强金融监管、完善风险管理体系、推动不良资产处置等。例如，自2016年起，中国银保监会陆续出台了一系列政策，鼓励商业银行通过市场化、法治化手段处置不良资产。这些措施在一定程度上缓解了不良资产的压力，但要从根本上解决这一问题，仍需深入分析不良资产形成的原因，并采取针对性的措施。因此，对商业银行不良资产的研究具有重要的理论和实践意义。

二、文献综述

(1)国内外学者对商业银行不良资产的研究已有较为丰富的成果。在理论层面，学者们从金融经济学、金融计量学、金融法学等多个角度对不良资产的形成、评估、处置等方面进行了深入研究。例如，美国经济学家Stiglitz和Weiss在1981年提出了贷款违约的概率模型，为不良贷款的评估提供了理论依据。我国学者周春生在2005年通过对我国商业银行不良资产的研究，提出了基于风险管理的资产质量评价体系。

(2)在实证研究方面，国内外学者对不良资产的影响因素进行了广泛探讨。例如，Baldwin和Hill（1997）通过对美国商业银行不良资产的研究，发现宏观经济波动、利率变化、银行资本充足率等因素对不良资产产生显著影响。在我国，学者们对不良资产的研究主要集中在行业风险、企业信用风险、银行内部管理等方面。如陈雨露（2008）通过对我国商业银行不良资产的研究，指出行业风险是导致不良资产的重要因素之一。

(3)在不良资产处置方面，国内外学者也提出了多种方法和策略。如市场并购、债转股、资产证券化等。在国外，资产证券化已成为一种主流的不良资产处置方式。在我国，资产证券化起步较晚，但仍取得了一定的进展。例如，2015年，中国农业银行发行了首单不良资产证券化产品，为不良资产处置提供了新的思路。此外，国内外学者还关注了不良资产处置过程中的道德风险、信息不对称等问题，为完善不良资产处置机制提供了有益的借鉴。

三、研究内容与方法

(1)本研究将首先对商业银行不良资产的形成原因进行深入分析，包括宏观经济环境、行业发展趋势、企业信用状况以及银行内部风险管理等因素。通过对相关数据的收集和分析，旨在揭示影响不良资产形成的关键因素。

(2)在研究方法上，本研究将采用定量与定性相结合的方式。首先，通过构建计量经济学模型，对宏观经济变量、行业风险和企业信用风险等对不良资产的影响进行量化分析。其次，通过案例研究，对商业银行不良资产的形成过程和处置措施进行深入剖析，以丰富对不良资产问题的认识。

(3)本研究还将对商业银行不良资产处置策略进行探讨，包括市场化、法治化手段的运用。通过对国内外不良资产处置实践的总结，提出针对性的建议，以期为我国商业银行不良资产的有效处置提供参考。同时，本研究将关注不良资产处置过程中的道德风险、信息不对称等问题，并提出相应的解决措施。

四、研究计划与预期成果

(1)本研究计划分为四个阶段进行。第一阶段为文献调研和资料收集阶段，将系统收集国内外关于商业银行不良资产的相关文献、政策文件、统计数据等，为后续研究提供理论基础和数据支撑。预计在一个月内完成。

(2)第二阶段为实证分析和案例研究阶段，将运用计量经济学模型对商业银行不良资产的影响因素进行定量分析，并结合具体案例进行定性研究。通过分析，将揭示宏观经济波动、行业风险、企业信用状况等因素对不良资产的影响程度。预计在三个月内完成。

(3)第三阶段为不良资产处置策略研究阶段，将总结国内外商业银行不良资产处置的成功案例和经验，提出针对性的处置策略和建议。针对我国商业银行不良资产的特点，将提出改进银行内部风险管理、加强不良资产监测和处置能力等具体措施。预期成果包括一篇学术论文、一篇政策建议报告以及一套针对商业银行不良资产处置的可行性方案。预计在六个月内完成。

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