计量经济学：第5章 一元线性回归 假设检验和置信区间.ppt

*到目前为止虽然没有明确说明，但我们假设u可能是异方差的.*△同方差的含义若误差实际上是同方差的则会怎样?**现在我们有两个标准误差的公式*△实践启示*STATA中的异方差稳健标准误差*概要:*5.5OLS的理论基础第5章一元线性回归：假设检验和置信区间*第五章一元线性回归:假设检验和置信区间*首先纵观全局（和复习）回归系数的假设检验前面的例子中提到的你的客户，那个学区负责人因为遇到问题所以打电话给你。她告诉你一个愤怒的纳税人来到她的办公室，声称减小班级规模对提高测试成绩没有帮助，所以进一步缩减班级规模只是浪费金钱。即此纳税人断言班级规模对测试成绩没有影响.纳税人的断言可以用回归分析的语言重新表述。由于班级规模变动一个单位对测试成绩的影响是Bclasssize，纳税人主张总体回归线是水平的，即总体回归线的斜率等于零。你是拒绝纳税人提出的Bclasssize=0的假设，还是至少目前暂时接受该假设以等待另外的新证据呢？因此，要对斜率B1进行假设检验。*感兴趣的对象:下式中的?1*5.1关于某个回归系数的假设检验

的假设检验**SE()的公式**总结:H0:?1=?1,0对H1:?1??1,0的检验*实例:TestScores和STR,加利福尼亚数据集*截距的假设检验（同斜率的）注：要进行假设检验，前提要有具有的原假设*5.2回归系数的置信区间**报告回归的一种简洁(也是常用)的方法:*OLS回归：解读STATA输出结果X变化的预期效应的置信区间**关于?0和?1统计推断的总结*5.3X为二元变量时的回归*二元回归变量时回归系数的解释（同均值之差的分析）**总结:当Xi为二元变量(0/1)时的回归*5.4异方差和同方差*同方差和异方差的定义若var(u|X=x)为常数，即若给定X时u的条件分布方差不依赖于X，则称u是同方差的.否则,u是异方差的.用实际例子阐明定义第3章专栏文章“美国大学毕业生收入的性别差距”同方差和异方差的图示（见后）同方差和异方差的一个实例（见后）△什么是同方差和异方差*同方差图示:*异方差图示:**来自劳动经济学的现实数据实例:平均小时收入（hourlyearnings）vs.受教育年数（yearsofeducation）(数据来源:当前人口调查CurrentPopulationSurvey):*班级规模数据: