东方证券股份有限公司融资融券业务方案设计.pdf

湖南商务职业技术学院毕业设计

目录

1前言1

1.1设计背景与意义1

1.2设计思路与主要内容1

2东方证券公司开展融资融券的必要性和挑战1

2.1东方证券公司简介1

2.2东方证券公司开展融资融券业务的必要性2

2.3东方证券公司融资融券面临的挑战2

3东方证券公司开展两融业务的主要业务环节设计3

3.1客户选择3

3.2客户信用评估4

3.3客户授信4

3.3.1信用等级确认4

3.3.2额度计算与管理4

3.3.3授信额度审批5

3.3.4授信额度的发放5

3.3.5交易监控5

3.3.6强行平仓5

3.3.7清算交收6

4两融业务授权体系6

5两融业务的利息及相关费用设计6

6公司开展两融业务的风险控制设计7

6.1风险控制框架7

6.2风险管理措施7

6.2.1客户信用风险的控制7

6.2.2限制持仓集中度8

7公司开展两融业务的信息披露与报告8

I

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8注意事项9

参考资料10

II

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东方证券股份有限公司融资融券业务方案设计

1前言

1.1设计背景与意义

作为证券市场重要交易机制的保证金交易业务，随着全球金融市场的不断

发展和创新，已逐渐被广泛关注和研究，保证金交易又称信用交易，分保证金

交易和保证金交易两种，其中保证金交易是指在约定期限内，投资者向经纪商

借入资金，以资金或有价证券作为质押物。用于买卖有价证券，偿还借入证券

的本金及利息等。融资融券业务的推出，在有利于提高市场流动性和稳定性的

同时，对促进市场发现价格、提高资源配置效率也是大有裨益的。

12

.设计思路与主要内容

本文主要包括以下几个部分，第一部分是前言，包括设计背景与意义以及

设计思路与主要内容；第二部分是公司简介及方案设计原则，主要阐述该证券

公司的成立以及主要业务；第三部分主要表述公司开展两融业务的主要业务环

节设计，分别为客户选择、客户信用评估、客户授新。公司需要建立健全的风

险管理制度和内部控制机制，加强对融资融券业务的监管和风险评估，以确保

业务的稳健运行和风险的有效控制。第四部分是两融业务的授信体系的设计，

主要描述了融资融券业务决策与授权体系各个部门架构设立和运行。第五部分

是两融业务的利息相关费用设计，描述了各个项目的利率。第六部分为公司开

展两融业务的风险控制设计，阐述了风险管理的各个部门及风险管理措施。第

七部分为公司开展融资融券业务的信息披露与报告。第八部分是文章最后的总

结和讨论。

2东方证券公司开展融资融券的必要性和挑战

2.1东方证券公司简介

东方证券股份有限公司是一家上市证券金融控股集团，是经中国证监会批

准，为中国证券监督管理委员会批准设立，提供证券、期货、资产管理、投资

咨询、证券研究等全方位、一站式专业综合金融服务的综合性证券公司。公司

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于2015年3月23日成功登陆上交