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策略指数收益来源是因子溢价还是行业暴露.pdf

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    策略指数收益来源是因子溢价还是行业暴露？--基于因子行业中性化处理的分析

    策略指数收益来源是因子溢价还是行业暴露？

    --基于因子行业中性化处理的分析

    摘要

    投资策略中行业暴露一直是理论和实务界关注的重点问题。早期市值加权组

    合就涉及行业暴露不均衡问题，并由此衍生出行业分层等权等行业中性投资策略。

    2005年来随着因子投资发展，因子投资中行业暴露风险问题备受关注，但就是

    否应当对所有因子进行行业中性化处理并无研

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