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价格差套利策略（MC版）

一种基于价格差套利的交易策略，主要包括主价差策略和两个副价差策略。该策略通过计算两个数据集的收盘价差值，并结合历史波动范围来确定市场头寸，进而执行相应的买卖操作。

主价差策略：

1.输入与变量声明：策略接受两个数据集的收盘价作为输入，并声明了用于存储计算结果和市场头寸的变量。

2.计算价差与波动范围：使用30周期的平均值计算两个收盘价的差值（sp），并找出这个差值在过去30周期内的最高值（top）和最低值（bot）。

3.确定市场头寸：如果当前价差大于上一周期的最高值，则将mp1设为1，mp2设为-1；如果当前价差小于上一周期的最低值，则将mp1和mp2都设为0。

4.存储与输出结果：将mp1和mp2的值存储到数据存储中，并打印当前日期、时间以及这两个变量的值。

副价差策略③：

1.加载数据存储：仅在首次执行时加载名为“GV01”的数据存储。

2.获取市场头寸：从数据存储中获取mp1的值，并检查当前市场头寸是否与mp1的值相符。

3.执行交易操作：如果mp1等于1且当前市场头寸不为1，则在下一根柱状图以市价买入；如果mp1等于0且当前市场头寸不为0，则在下一根柱状图以市价卖出。

副价差策略④：

1.加载数据存储：仅在首次执行时加载名为“GV02”的数据存储。

2.获取市场头寸：从数据存储中获取mp2的值，并检查当前市场头寸是否与mp2的值相符。

3.执行交易操作：如果mp2等于-1且当前市场头寸不为-1，则在下一根柱状图以市价做空；如果mp2等于0且当前市场头寸不为0，则在下一根柱状图以市价平空仓。

特点

-基于价差波动：

策略的核心在于计算两个数据集的收盘价差值，并结合历史波动范围来确定市场头寸。这种方法有助于捕捉价格差异带来的交易机会。

-动态调整头寸：

根据价差与历史波动范围的比较结果，策略能够动态地调整市场头寸（买入、卖出、做空或平空仓），从而适应市场变化。

-使用数据存储：

策略利用数据存储来记录和获取市场头寸信息，确保交易的连续性和一致性。

-简单明了的交易规则：

策略的交易规则相对简单明了，易于理解和实现。这有助于降低交易成本和提高执行效率。

-风险管理：

通过设定明确的买卖条件和头寸调整规则，策略有助于控制风险并避免过度交易。

本策略，具有动态调整头寸、使用数据存储、简单明了的交易规则和风险管理等特点。这些特点使得该策略在实际应用中具有一定的可行性和有效性。

以下是对代码的逐行注释：

主价差策略部分：

?Input:price1(closeofdata1),price2(closeofdata2);?：定义输入变量price1和price2，分别为数据集data1和data2的收盘价。

?var:sp(0),top(0),bot(0),esp(0),mp1(0),mp2(0);?：声明变量sp、top、bot、esp、mp1和mp2，并初始化为0。

?sp=Average(price1-price2,30);?：计算price1减去price2的差值的30周期平均值，并赋值给sp。

?top=Highest(sp,30);?：找出sp的最近30个周期中的最高值，并赋值给top。

?bot=Lowest(sp,30);?：找出sp的最近30个周期中的最低值，并赋值给bot。

?ifsptop[1]thenbegin?：如果当前sp大于上一周期的top，则执行以下代码块。

?mp1=1;?：将变量mp1赋值为1。

?mp2=-1;?：将变量mp2赋值为-1。

?ifspbot[1]thenbegin?：如果当前sp小于上一周期的bot，则执行以下代码块。

?mp1=0;?：将变量mp1赋值为0。

?mp2=0;?：将变量mp2赋值为0。

?PutMCDataD(GV01,date+time,marketposition,mp1);?：将变量mp1的值以日期和时间为索引，存储到名为“GV01”的数据存储中，存储的字段名为“marketposition”。

?PutMCDataD(GV02,date+time,marketposition,mp2);?：将变量mp2的值以日期和时间为索引，存储到名为“GV02”的数据存储中，存储的字段名为“marketposition”。

?value1=GetMCDataD(GV01,date+time,marketposition);?：从名为“GV01”的数据存储中，以日期和时间为索引，获取字段名为“mark