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ATR进出场策略（MC版）

一个基于进出场的交易策略，包括其进场和出场规则，核心在于通过技术指标和数学计算来实现自动化交易，旨在提高交易效率和风险管理能力。

进场策略

初始化设置

-初始资金：设定为100,000。

-风险百分比：每次交易使用的风险百分比为10%。

-周期长度：将上升和下降周期划分为20个单位。

-变量声明：包括头寸数量、总权益、压力线、支撑线和订单多空状态。

计算总权益和头寸数量

-总权益：计算初始资金加上净盈利和未平仓头寸的盈利，结果四舍五入到整数。

-头寸数量：根据总权益、风险百分比、收盘价和点值计算可交易的头寸数量。

获取当前市场持仓状态

-市场持仓状态：获取当前的多头或空头持仓状态。

四周突破系统

-压力线：计算过去20个周期内的最高价。

-支撑线：计算过去20个周期内的最低价。

买入和卖出条件

-买入条件：如果当前没有多头持仓，在下一根K线触及压力线时买入。

-卖出条件：如果当前没有空头持仓，在下一根K线触及支撑线时卖出做空。

出场策略

初始化设置

-周期长度：设定为14，用于计算ATR（平均真实波幅）。

计算ATR和平仓价格

-ATR值：计算当前时间周期内的ATR值。

-平仓价格：根据当前收盘价和ATR值计算退出价格。

多头和空头平仓条件

-多头平仓：如果当前持有多头仓位，设置低于当前收盘价一个ATR单位的退出价格，并在下一根K线达到该价格时卖出平仓。

-空头平仓：如果当前持有空头仓位，设置高于当前收盘价一个ATR单位的退出价格，并在下一根K线达到该价格时买入平仓。

绘制退出价格线和打印信息

-绘制退出价格线：在图表上绘制退出价格线以便于观察。

-打印信息：输出相关信息以供检查，无实际用途可以删除。

优化后的出场策略

增加指定出场数量

-指定出场数量：在平仓时指定卖出或买入所有头寸。

删除零持仓时的画线

-删除画线：当持仓为零时删除退出价格线，使图表更清晰。

实盘建议

-删除或注释掉画线：在实盘过程中建议删除或注释掉画线，以减轻程序化的计算量。

通过详细的代码注解和解释，展示了一个基于突破和ATR指标的交易策略。其核心思想是利用历史价格数据和技术指标来确定入场和出场点，以实现自动化交易。

策略的特点包括：

-风险管理：通过设定风险百分比和使用ATR指标来确定止损价格，有效控制风险。

-自动化交易：通过代码实现自动买入和卖出，减少人为干预。

-灵活性：策略参数可调，适应不同市场环境。

本策略提供了一个完整的交易策略框架，适用于希望通过技术分析和自动化交易实现稳定盈利的投资者。

进场策略代码的逐行注解：

Input:

InitialCapital(100000),{设置初始资金量}

riskpercent(0.1),{每次交易使用的风险百分比}

Len(20);{将上升和下降周期划分为20个单位}

var:

lots(0),{要投入的头寸数量}

totalequity(0),{总权益，包括初始资金以及盈亏}

up(0),{压力线}

down(0),{支撑线}

mp(0);{订单的多空状态，如果做多则mp=1；如果做空则mp=-1}

//设置开始：使用总权益的10%开仓

totalequity=round((initialcapital+netprofit+openpositionprofit),0);{计算总权益，四舍五入到整数}

lots=IntPortion((totalequity*riskpercent)/(close*bigpointvalue*0.1));{默认保证金比率为0.1，计算可交易的头寸数量}

mp=marketposition;{获取当前市场持仓状态}

//设置结束

//策略-(4周突破系统)

up=Highest(high,len);{计算过去len个周期内的最高价}

down=Lowest(low,len);{计算过去len个周期内的最低价}

//买入-卖出（交易会话）

ifmp1thenbegin{如果当前没有多头持仓}

buy(B1)lotssharesnextbaratup[1]stop;{在下一根K线触及压力线时买入做多}

end;

ifmp-1thenbegin{如果当前没有空头持仓}

sellshort(S1)lotssharesnextbaratdown[1]stop;{在下一根K线触及支撑线时卖出做空}

end;

进场策略代码:

Input:

InitialCapital(100000),

riskpercent(0.1),

Len(20);

var: