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金融数学知识.pptx

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    演讲人：;CATALOGUE;PART;;;;PART;;随机变量及其分布;;PART;;资本资产定价模型（CAPM）介绍;套利定价理论（APT）的起源

    APT是由斯蒂芬·罗斯于1976年提出的，是一种多因素资产定价模型。

    APT的核心思想

    APT认为，资产的预期收益率应该与多个风险因素相关，而不仅仅是市场风险。APT通过套利活动来消除市场上的不合理定价。

    风险中性概率

    风险中性概率是指在一定条件下，投资者对风险资产的期望收益率与无风险资产的期望收益率相等时的概率。在APT中，风险中性概率被用来计算资产的风险调整后的收益。

    APT的应用

    APT被广泛应用于投资组合管理、风险管理和衍生品定价等领

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