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ATR波动系统策略（MC版）

主要交易思路

该策略主要基于平均真实波动范围（ATR）和一系列预设参数来制定交易决策。

1.ATR计算：-策略首先计算过去`ATRLength`（默认为N）根K线的ATR值，以评估市场的波动性。

2.止损和止盈设置：-卖出止损价格是根据当前价格和`Exitfactor`（默认为N）来设定，确保在价格不利时及时退出市场。

-如果启用了利润目标（`profitTarget`为True），则根据ATR的倍数（`ATRFactor`，由`ProfitFactor`和ATR计算得出）和持仓的K线数量来设定两个卖出止盈价格。

3.交易触发：-当价格达到或超过`SellStop`时，触发卖出交易，并设置相应的止损单。-如果启用了利润目标，当价格达到或超过`SellTarget1`或`SellTarget2`时，也会触发卖出交易。

4.风险管理：-通过设置止损单来管理风险，确保在交易不利时能够及时退出市场，避免进一步的损失。

5.参数调整：-用户可以根据市场情况和自身风险偏好调整`Exitfactor`、`ProfitFactor`、`HoldBars`等参数，以优化交易策略。

6.日志记录：-虽然该策略默认不记录交易日志（`LogTrades`为False），但用户可以选择启用该功能，并将交易日志保存在指定的文件（如`Orders.txt`）中，以便后续分析和回顾。

7.可视化：-如果启用了在图表上绘制退出目标（`DrawTargets`为True），则策略会在图表上绘制出止损和止盈的目标价格，帮助用户更直观地了解交易策略的执行情况。

该策略主要基于ATR和一系列预设参数来制定交易决策，通过设定止损和止盈价格来管理风险并捕捉市场波动带来的盈利机会。

用户可以根据自身需求和市场情况调整策略参数，以优化交易效果。

策略代码解释

输入参数

-`SystemID()`:系统ID，此处为空字符串。

-`Exitfactor(0.25)`:退出因子，用于计算止损和止盈的偏离度，此处为0.25。

-`StopBars(1)`:止损考虑的历史K线数量，此处为1。

-`profitTarget(True)`:是否启用利润目标，此处为启用。

-`ProfitFactor(0.9)`:利润因子，用于计算止盈的偏离度，此处为0.9。

-`HoldBars(5)`:持仓的K线数量，此处为5。

-`DrawTargets(True)`:是否在图表上绘制退出目标，此处为启用。

交易日志

-`LogTrades(False)`:是否记录交易日志，此处为不记录。

-`LogFile(Orders.txt)`:交易日志的文件名，此处为Orders.txt。

变量

-`ATR(0.0)`:平均真实波动范围（ATR），初始值为0.0。

-`ATRLength(20)`:计算ATR时使用的K线数量，此处为20。

-`ATRFactor(0.0)`:ATR的倍数，用于计算止盈价格，初始值为0.0。

-`ProfitBars(0)`:利润目标的K线数量，用于计算第二个止盈价格。

-`SellStop(0.0)`:卖出止损价格。

-`SellTarget1(0.0)`,`SellTarget2(0.0)`:卖出止盈价格1和2。

-`CoverStop(0.0)`:买入平仓止损价格。

-`CoverTarget1(0.0)`,`CoverTarget2(0.0)`:买入平仓止盈价格1和2。

策略逻辑计算ATR

-`ATR=Volatility(ATRLength);`:计算指定长度内的ATR。

设置ATR因子和利润目标K线数量

-`ATRFactor=ProfitFactor*ATR;`:计算ATR的倍数，用于止盈。

-`ProfitBars=IntPortion(HoldBars/2)+1;`:计算利润目标的K线数量。

卖出策略

-设置卖出止损价格`SellStop`并触发卖出。

-如果启用了利润目标，则计算两个卖出止盈价格`SellTarget1`和`SellTarget2`并触发卖出。

-持仓达到`HoldBars-1`根数K线后，在下一根K线开盘时全部卖出。

买入平仓策略

-设置买入平仓止损价格`CoverStop`并触发买入平仓。

-如果启用了利润目标，则计算两个买入平仓止盈价格`CoverTarget1`和`CoverTarget2`并触发买入平仓。

-持仓超过`HoldBars-1