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价格振荡器策略

本交易策略主要基于价格振荡器和移动平均线的交叉点来产生买卖信号。

交易逻辑：

1.计算振荡器：

-`HighOsc`：当前最高价与过去`Len1`周期内最高价的平均值之差。

-`LowOsc`：当前最低价与过去`Len1`周期内最低价的平均值之差。

-`CloseAvg`：过去`Len2`周期内收盘价的平均值。

2.判断入场条件：

-多头入场：

当`CloseAvg`大于前一个周期的`CloseAvg`、当前收盘价大于`CloseAvg`，并且`LowOsc`小于0时，如果同时满足`LowOsc`大于前一个周期的`LowOsc`，则在下一根K线以市价买入。

-空头入场：

当`CloseAvg`小于前一个周期的`CloseAvg`、当前收盘价小于`CloseAvg`，并且`HighOsc`大于0时，如果同时满足`HighOsc`小于前一个周期的`HighOsc`，则在下一根K线以市价卖出。

3.判断出场条件：

-多头出场：

-如果当前持仓为多头，则设置一个基于`TrailStp`的移动止损，即当收盘价减去`TrailStp`的某个比例（通过`BigPointValue`转换）时触发卖出。

-另外，如果`HighOsc`下穿0，则在下一根K线以市价卖出。

-空头出场：

-如果当前持仓为空头，则设置一个基于`TrailStp`的移动止损，即当收盘价加上`TrailStp`的某个比例（通过`BigPointValue`转换）时触发买入平仓。

-另外，如果`LowOsc`上穿0，则在下一根K线以市价买入平仓。

交易特点：

-趋势跟踪：通过移动平均线`CloseAvg`来判断价格的长期趋势，并结合振荡器来确认入场点。

-动态止损：使用基于价格的移动止损来管理风险，允许利润增长同时限制潜在损失。

-振荡器确认：利用价格振荡器来确认价格变动的强度，避免在震荡市场中频繁交易。

-简单直观：策略逻辑清晰，易于理解和实施。

请注意，此策略没有考虑交易成本、滑点等因素，实际应用时可能需要进一步的优化和调整。

代码解释：

Input:Len1(10),Len2(60),TrailStp(700);//输入参数：Len1为10，Len2为60，TrailStp为700

Vars:HighOsc(0),LowOsc(0),CloseAvg(0),BuySetup(false),SellSetup(false);//变量声明：初始化相关变量

{VariableAssignments}//变量赋值部分

HighOsc=High-XAverage(High,Len1);//计算高点振荡器

LowOsc=Low-XAverage(Low,Len1);//计算低点振荡器

CloseAvg=XAverage(Close,Len2);//计算收盘价的移动平均值

//入场设置部分

BuySetup=CloseAvgCloseAvg[1]ANDCloseCloseAvgANDLowOsc0;//多头入场设置条件

SellSetup=CloseAvgCloseAvg[1]ANDCloseCloseAvgANDHighOsc0;//空头入场设置条件

//多头入场

IfBuySetupANDLowOscLowOsc[1]then//如果满足多头入场条件且低点振荡器上升

BuynextbaratMarket;//在下一柱线以市价买入

//多头出场

IfMarketPosition=1thenbegin//如果市场持仓为多头

Sell(LTrailStop)nextbaratClose-(TrailStp/BigPointValue)Stop;//在下一柱线以收盘价减去一定数值设置止损卖出

IfHighOscCrossesUnder0then//如果高点振荡器下穿0

Sell(LX)nextbaratMarket;//在下一柱线以市价卖出

end;

//空头入场

IfSellSetupANDHighOscHighOsc[1]then//如果满足空头入场条件且高点振荡器下降

SellShortnextbaratMarket;//在下一柱线以市价卖空

//空头出场

IfMarketPo