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快慢均线策略

本策略一个基于移动平均线交叉（MovingAverageCrossOver，简称MACO）的交易策略，并对其进行了优化。

交易逻辑思路

1.?均线交叉识别趋势：

使用快速均线和慢速均线的交叉来识别潜在的趋势。

当快速均线上穿慢速均线时，视为可能的上升趋势开始；

当快速均线下穿慢速均线时，视为可能的下降趋势开始。

2.?延迟进场：

识别趋势后并不立即进场，而是等待进一步确认趋势的开始。

通过设置在一定数目的K线内有效的买入或卖出条件单来确定趋势。

3.?买入与卖出条件：

买入：

快速均线上穿慢速均线后，将最近12根K线的高点加上3%的位置设为“买入突破线”，价格突破该线时发出买入指令，指令在12根K线内有效。

卖出：

快速均线下穿慢速均线后，将最近12根K线的低点减少3%的位置设为“卖出突破线”，价格跌破该线时发出卖出指令，指令在12根K线内有效。

4.?反手出场：

如果持有多头头寸触发了卖出指令，先平掉多头头寸然后开立空头头寸；反之亦然。

5.?周期出场：

持有多头时，价格跌破最近8根K线的低点则平仓；持有空头时，价格突破最近8根K线的高点则平仓。

6.?再进场策略：

多头出场后，记下出场时最近10根K线的高点，如果在出场后15根K线内价格达到该高点则重新做多。

空头出场后，记下出场时最近10根K线的低点，如果在出场后15根K线内价格达到该低点则重新做空。

策略特点

1.?减少假信号：

通过延迟进场和设置有效条件单，减少市场横向整理或起伏不定时产生的假信号。

2.?灵活性：

允许用户通过调整K线数量和百分比来优化策略参数，增加策略的适应性和灵活性。

3.?参数优化：

将原策略的9个变量参数缩减至3个，减少过度拟合的风险。

4.?再进场逻辑：

尽管再进场逻辑在回测中表现不明显，但策略仍提供了再进场的选项，以捕捉趋势继续时的机会。

5.?代码实现：

策略代码详细注释，易于理解和修改，方便用户根据实际情况进行调整。

6.?策略因子：

使用均线和最高/最低点作为策略因子，这些因子在交易中被证明是有效的。

通过这些逻辑和特点，该策略旨在在捕捉市场趋势的同时，尽量减少亏损和假信号，提高交易的成功率。

策略说明：

传统的移动平均线交叉系统寻找快速均线和慢速均线的交叉来捕捉趋势。

在快速均线上穿慢速均线时买入，期待市场趋势上涨，反之则卖出，期待市场趋势下跌。

这种技术在有趋势的市场很有效果，但当市场横向整理或是起伏不定时，均线将反复交叉从而产生许多导致亏损的假信号。

MovingAverageCrossOver（MACO）系统充分利用趋势的同时尽量避免或减少假信号的产生，方法是识别趋势后并不立即进场，而是确定这是一波行情的开始之后再作为。

系统使用快速均线和慢速均线的交叉来识别一波潜在的趋势，直到上升趋势或下降趋势确定后才发出买入或卖出信号。

系统通过设置在一定数目的K线内有效的买入或卖出条件单来确定趋势。

原策略进场：

买入：

一旦快速均线上穿慢速均线，系统把最近12根K线的高点加上3%的位置设为“买入突破线”，如果价格突破“买入突破线”时则发出买入指令，突破指令在12根K线内有效，即如果12根K线内未突破则取消本次交易。

卖出：

一旦快速均线下穿慢速均线，系统把最近12根K线的低点减少3%的位置设为“卖出突破线”，如果价格跌破“卖出突破线”时则发出卖出指令，突破指令在12根K线内有效。

最近多少根K线的高点以及超过多少百分比作为策略参数输入，允许使用者灵活测试和优化。

原策略出场：

反手出场：

上述的买入或卖出指令也是反手指令，即：如果持有多头而触发了卖出指令，我们将先平掉多头头寸然后开立空头头寸，反之亦然。

周期出场：

持有多头时，价格跌破最近8根K线的低点，多头平仓；持有空头时，价格突破最近8根K线的高点，空头平仓。

原策略再进场：

上述的出场策略有时会导致提前出场并导致系统错失大的利润，再进场策略可以在趋势继续时重建原来的头寸。

多头出场后，记下出场时最近10根K线的高点，如果在出场后15根K线内价格达到最近10根K线的高点重新做多；

空头出场后，记下出场时最近10根K线的低点，如果在出场后15根K线内价格达到最近10根K线的低点重新做空。

策略点评及改进

原策略代码逻辑非常严谨。策略使用了均线与highest/lowest这两个有效策略因子，能获得正向的交易效果也是意料之中。

第一步：在原进场逻辑中，价格突破相对高低点后加百分比点数作为进场信号。这点其实很大限度影响了策略普适性。因此将百分比点数改成了N倍真实波幅。

第二步：原策略源码有9个变量参数，方便拟合不同品种，不同周期。但这也同时增加了过度拟合的风险，因此我们将参数缩减至3个。

第三步：在回测数据时发现原策略中再进场逻辑表现效果并不明显，因此将原策